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传统的风险限额管理主要是头寸规模控制，这种管理的主要缺陷是（）。 Ⅰ.不能在各业务部门之间进行比较 Ⅱ.没有包含杠杆效应 Ⅲ.没有考虑不同业务部门之间的分散化效应 Ⅳ.不能准确地衡量头寸规模控...

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鉴于传统风险管理存在的缺陷现代风险管理强调采用以VaR为核心其主要优势有Ⅰ.VaR计算简便Ⅱ.VaR

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ Ⅱ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

鉴于传统风险管理存在的缺陷现代风险管理强调采用以为核心辅之敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组

头寸规模控制名义值法风险控制 VaR

设定交易限额是对市场风险进行管理的有效手段之一主要是对总交易头寸设定的限额不对净交易头寸设定的限额

传统的风险限额管理主要是头寸规模控制这种管理的主要缺陷是 Ⅰ.不能在各业务部门之间进行比较 Ⅱ.没

Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

传统的风险管理限额管理存在的缺陷有

不能在各业务部门之间进行比较没有包含杠杆效应没有考虑不同业务部门之间的分散化效应不能准确地衡量头寸规模控制

鉴于传统风险管理存在的缺陷现代风险管理强调采用以VaR为核心其主要优势有 Ⅰ．VaR计算简便 Ⅱ．

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ Ⅱ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

传统的风险限额管理主要是

对风险的计量头寸规模控制风险限额的确定与分配 D.风险监控

鉴于传统风险管理存在的缺陷现代风险管理强调采用以为核心辅之敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组

头寸规模控制名义值法风险控制 VaR

对计入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序主要包括

设置头寸限额并进行监控交易员可以在批准的限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控评估市场变量的质量和可获得性、市场交易的规模、交易头寸的规模等

下列关于市场风险管理中限额管理的说法正确的有

市场风险限额指标主要包括：头寸限额,风险价值限额,止损限额,敏感度限额,期限限额,币种限额和发行人限额等头寸限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额总头寸限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制 Vega限额是期权标的物波动率单位变动所允许的期权价值最大变动值进行限制采用内部模型法计量出的风险价值设定限额属于风险价值限额

传统的风险限额管理存在的缺陷有

不能在各业务部门之间进行比较没有包含杠杆效应没有考虑不同业务部门之间的分散化效应不能准确地衡量头寸规模控制

传统的风险限额管理主要是头寸规模控制这种管理方式存在的缺陷包括

存在严重的时滞没有包含杠杆效应没有考虑不同业务部门之间的分散化效应缺乏弹性

传统的风险限额管理主要是

对风险的计量头寸规模控制风险限额的确定与分配风险监控

同传统风险管理方法相比较现代风险管理强调采用VaR为核心辅之敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额

VaR给出了最坏情景下的损失 VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应 VaR考虑了不同组合的风险分散效应 VaR限额可以在组织的不同层次上进行确定，从而可以对整个公司和不同业务部门的风险进行管理

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