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某投资者卖出执行价格为800美分／蒲式耳的玉米期货看涨期 权，期权费为50美分／蒲式耳，同时买进相同份数到期日相同，执 行价格为850美分／蒲式耳的玉米期货看涨期权，期权费为40美分 ／蒲式耳，据此回...
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期货从业资格《期货投资分析真题汇编二》真题及答案
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3月17日某投资者买入5月玉米的看涨期权权利金为18.25美分敲定价格为280美分／蒲式耳当时5月玉
5.25
6.75
7.5
7.75
某交易者以260美分/蒲式耳的执行价格卖出10手5月份玉米看涨期权权利金为16美分/蒲式耳与此同时买
4
6
8
10
某投资者买进执行价格为280美分／蒲式耳的7月小麦看涨期权权利金为15美分／蒲式耳卖出执行价格为29
290
284
280
276
2010年1月26日某投资者在芝加哥期货交易所CBOT买进执行价格为820美分／蒲式耳的5月大豆看涨
829.5
809.5
820
831.5
某投资者以55美分/蒲式耳的价格卖出执行价格为1025美分/蒲式耳的小 麦期货看涨期权则其损益平衡点
1075
1080
970
1025
［多选]到期日期货价格为美分／蒲式耳时投资者盈利不计手续费
620
640
710
750
某交易者拥有一个执行价格为530美分/蒲式耳的大豆看涨期货期 权此时标的大豆期货合约价格为546美分
实值
平值
虚值
欧式
3月17日某投资者买入5月玉米的看涨期权权利金为19.5美分／蒲式耳执行价格为275美分／蒲式耳当时
9.5
19.5
9
10
3月17日某投资者买入5月玉米的看涨期权权利金为18.25美分敲定价格为280美分/蒲式耳当时5月玉
5.25
6.75
7.5
7.75
某投资者买进执行价格为280美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权权利金为15美分/蒲式耳卖出执行价格为29
290
284
280
276
2010年1月26日某投资者在芝加哥期货交易所买进执行价格为820美分／蒲式耳的5月大豆看涨期权权利
809.5
820
829.5
831.5
题干:某投资者买进执行价格为280美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权权利金为15美分/蒲式耳卖出执行价格
290
284
280
276
某投资者买进执行价格为280美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权权利金为15美分/蒲式耳卖出执行价格为29
290美分/蒲式耳
284美分/蒲式耳
280美分/蒲式耳
276美分/蒲式耳
某投资者买进执行价格为280美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权权利金为15美分/蒲式耳卖出执行价格为29
290
284
280
276
某投资者卖出执行价格为800美分／蒲式耳的玉米期货看涨期 权期权费为50美分／蒲式耳同时买进相同份数
50
10
-10
某期货合约价格为560美分／蒲式耳某投资者卖出5份执行价格为620美分／蒲式耳的看涨期权权利金为80
560
620
640
700
某投资者卖出执行价格为800美分／蒲式耳的玉米期货看涨期 权期权费为50美分／蒲式耳同时买进相同份数
60
50
40
20
设到期时期货合约价格为600美分／蒲式耳该投资者盈亏情况为美分／蒲式耳不计手续费
盈利80
亏损80
盈利20
亏损20
某交易者以260美分/蒲式耳的执行价格卖出10手5月份玉米看涨期权权利金为16美分/蒲式耳与此同时买
4
6
8
10
某期货合约价格为560美分／蒲式耳某投资者卖出5份执行价格为620美分／蒲式耳的看涨期权权利金为80
620
640
710
750
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杠杆参与类产品在存续期间提供利息
在设计压力情景时需要考虑的因素包括
点价成败的关键是对期货价格走势的正确判断
下列关于平稳性随机过程说法正确的是
国内某汽车零件生产企业某日自美国进口价值1000万美元的生 产设备约定3个月后支付货款另外2个月后该企业将会收到150 万欧元的汽车零件出口货款3个月后企业还将会收到200万美元的 汽车零件出口货款据此回答以下三题为了对冲该风险该企业应该
异方差产生的原因有
随着期权接近到期平价期权受到的影响越来越大而非平 价期权受到的影响越来越小
根据法国世界报报道2015年第四季度法国失业率仍持续 攀升失业率超过10%法国失业总人口高达200万据此回答以下 三题法国该种高失业率的类型属于
临近到期日的Gamma逐渐趋于零
结构化产品市场的参与者有
某金融机构卖给某线缆企业一份场外看涨期权为对冲风险该 金融机构发行了一款结构化产品获得看涨期权多头头寸具体条款如 下表所示据此回答以下两题该款结构化产品正确的描述是
7月初某期货风险管理公司先向某矿业公司采购1万吨铁矿石 现货湿基价格665元/湿吨含6%水分与此同时在铁矿石期货9 月合约上做卖期保值期货价格为716元/干吨此时基差是元/干吨铁矿石期货交割品采用干基计价 干基价格折算公式=湿基价格/1-水分比例
生产一吨钢坯需要消耗1.7吨的铁矿石和0.5吨焦炭铁矿石价 格为450元/吨焦炭价格为1450元/吨生铁制成费为400元/吨 粗钢制成费为450元/吨螺纹钢轧钢费为200元/吨据此回答以下 两题螺纹钢的生产成本为元/吨
通过合理设计的场外期权使得很难促成的交易可以更加容易 促成
当利率上升或下降时久期和P之间形成一定的对冲可以 降低产品价值对利率的敏感性
收入法是从国民经济各部门在核算期内生产的总产品价值中 扣除生产过程中投入的中间产品价值得到增加价值的方法
在我国居民消费价格指数中能源比重最大居住类比重其 次但不直接包括商品房销售价格
国内某汽车零件生产企业某日自美国进口价值1000万美元的生 产设备约定3个月后支付货款另外2个月后该企业将会收到150 万欧元的汽车零件出口货款3个月后企业还将会收到200万美元的 汽车零件出口货款据此回答以下三题该企业面临的外汇风险敞口为
时间序列分为平稳性时间序列和非平稳性时间序列
某日某油厂向某饲料公司报出以大连商品交易所豆粕期货5月 主力合约价格＋升水180元/吨的来年2月份之前期货的豆粕基差销 售报价当日豆粕基差为＋200元/吨饲料公司通过对豆粕基差图的 分析发现豆粕基差通常在0～150元/吨的区间据此回答以下三题根据对未来一段时间豆粕基差的分析以下判断正确的是
某研究员对生产价格指数PPI数据和消费价格指数CPI数 据进行了定量分析并以PPI为被解释变量CPI为解释变量进行 回归分析据此回答以下四题利用上述回归方程进行预测如果CPI为2%则PPI为
关于情景分析和压力测试下列说法正确的是
实值虚值和平价期权的Gamma值先增大后变小随着接近 到期收敛至0
5月份某投资经理判断未来股票市场将进入震荡整理行情但 对前期表现较弱势的消费类股票看好5月20日该投资经理建仓买 入消费类和零售类股票2亿元β值为0.98同时在沪深300指数期 货6月份合约上建立空头头寸卖出价位为4632.8点β值为1据 此回答以下两题6月10日假如股票组合上涨了8.3%该投资经理认为涨势 将告一段落于是将股票全部平仓的同时买入平仓股指期货合约 成交价位为4608.2点则本__作获利万元
某研究员对生产价格指数PPI数据和消费价格指数CPI数 据进行了定量分析并以PPI为被解释变量CPI为解释变量进行 回归分析据此回答以下四题对拟合的直线回归方程进行显著性检验的必要性在于
某金融机构卖给某线缆企业一份场外看涨期权为对冲风险该 金融机构发行了一款结构化产品获得看涨期权多头头寸具体条款如 下表所示据此回答以下两题假设产品发行时沪深300指数的点数是3200点则该结构化 产品中的期权的行权价为
收益率曲线斜率的变动通常伴随着曲线的部分移动
根据法国世界报报道2015年第四季度法国失业率仍持续 攀升失业率超过10%法国失业总人口高达200万据此回答以下 三题在上述情况下法国失业率居高不下的原因是
在资产组合价值变化的分布特征方面建立各个风险因子的 概率分布模型的方法有
如果企业持有该互换协议过了一段时间之后认为反而 带来亏损企业可以通过多种方式来结清现有的互换合约头寸
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