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某投资者以55美分/蒲式耳的价格卖出执行价格为1025美分/蒲式耳的小 麦期货看涨期权,则其损益平衡点为()美分/蒲式耳。(不计交易费用)
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期货从业资格《期货从业资格押题试题三》真题及答案
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2010年1月26日某投资者在芝加哥期货交易所CBOT买进执行价格为920美分/蒲式耳的5月大豆看涨
20美分/蒲式耳
8.5美分/蒲式耳
11.5美分/蒲式耳
无限大
某投资者买进执行价格为280美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权权利金为15美分/蒲式耳卖出执行价格为29
290
284
280
276
如果市场价格上涨到987美分/蒲式耳则该套利策略的最大收益为美分/蒲式耳
7
12
18
37
某投资者买进执行价格为280美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权权利金为15美分/蒲式耳卖出执行价格为29
290
284
280
276
[多选]到期日期货价格为美分/蒲式耳时投资者盈利不计手续费
620
640
710
750
如果市场价格下跌到930美分/蒲式耳则该套利策略的最大风险为美分/蒲式耳
8
12
18
38
某投资者买进执行价格为280美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权权利金为15美分/蒲式耳卖出执行价格为29
290
284
280
276
2010年1月26日某投资者在芝加哥期货交易所买进执行价格为820美分/蒲式耳的5月大豆看涨期权权利
809.5
820
829.5
831.5
某投资者买进执行价格为280美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权权利金为l5美分/蒲式耳卖出执行价格为29
290
284
280
276
题干:某投资者买进执行价格为280美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权权利金为15美分/蒲式耳卖出执行价格
290
284
280
276
某投资者买进执行价格为280美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权权利金为15美分/蒲式耳卖出执行价格为29
290美分/蒲式耳
284美分/蒲式耳
280美分/蒲式耳
276美分/蒲式耳
某投资者买进执行价格为280美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权权利金为15美分/蒲式耳卖出执行价格为29
290
284
280
276
某投资者卖出执行价格为800美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权期权费为50美分/蒲式耳同时买 进相同份数
50
10
-10
市场价格为美分/蒲式耳时该套利盈亏平衡
948
962
965
968
某期货合约价格为560美分/蒲式耳某投资者卖出5份执行价格为620美分/蒲式耳的看涨期权权利金为80
560
620
640
700
如果市场价格下跌到960美分/蒲式耳则该套利策略的最大风险为美分/蒲式耳
2
8
12
18
某投资者以4.5美分/蒲式耳权利金卖出执行价格为750美分/蒲式耳的大豆看跌期权则该期权的损益平衡点
750
745.5
754.5
744.5
某投资者卖出执行价格为800美分/蒲式耳的玉米期货看涨期 权期权费为50美分/蒲式耳同时买进相同份数
60
50
40
20
设到期时期货合约价格为600美分/蒲式耳该投资者盈亏情况为美分/蒲式耳不计手续费
盈利80
亏损80
盈利20
亏损20
某期货合约价格为560美分/蒲式耳某投资者卖出5份执行价格为620美分/蒲式耳的看涨期权权利金为80
620
640
710
750
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某交易者预计白银期货价格将上涨因而3月10日进行如下操作 若1个月后白银期货价格不涨反跌则平仓后该交易者的盈亏是1 手=15千克
为了保证期货交易顺利进行许多期货交易所都在实物交割时实际交割 的标的物的质量等级与期货合约规定的标准交割等级有所差别
一般地当其他因素不变时市场利率下跌利率期货价格将
某投机者卖出2张9月份到期的日元期货合约每张金额为12500000日元成交价为0.006835美元/日元半个月后该投机者将2张合约买入对冲平仓成交价为0.007030美元/日元则该笔投机的结果是美 元
国债基差交易策略包括
下列关于套期保值的描述中错误的是
美国财务公司3个月后将收到1000万美元并计划以之进行再投资由于担 心未来利率下降该公司可以3个月欧洲美元期货合约进行套期保值 每手合约为100万美元
下列对跨期套利的描述中正确的是
在其他条件不变的情况下标的资产价格波动程度越大期权价格越高
某客户通过期货公司开仓卖出1月份黄大豆1号期货合约100手10吨/手成交价为3535元/吨当日结算价为3530元/吨期货公司要求的交易保证金比例为5%该客户当日交易保证金为元
某投资者开仓买入10手3月份的沪深300指数期货合约卖出10手4月 份的沪深300指数期货合约其建仓价分别为2800点和2850点上一交易日 的结算价分别为2810点和2830点不计交易手续费等费用2如果该投 资者当日不平仓当日3月和4月合约的结算价分别为2840点和2870点则 该交易持仓盈亏为港元
在套利活动中建仓时的价差是以价格较高的一边减去价格较低的一 边而在平仓时则是以价格较低的一边减去价格较高的一边
互换中最常见也最重要的是利率互换和货币互换
恒生指数期货合约的乘数为50港元当香港恒生指数从16000点跌到15990 点时恒生指数期货合约的实际价格波动为港元
某交易者以0.0106汇率的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1.590的GBD/USD美式看涨期货期权则该交易者的盈亏平衡点为
某交易者以23300元/吨买入5月棉花期货合约100手同时以23500元/ 吨卖出7月棉花期货合约100手当两合约价格分别为时将所持合 约同时平仓该交易者是亏损的
下列关于我国期货交易所集合竞价的说法正确的是
某国债对应的TF1509合约的转换因子为1.0167该国债现货报价为99.640期货结算价格为97.525持有期间含有利息为1.5085则该国债 交割时的发票价格为元
看涨期权的买方在支付权利金后便可享有按约定的执行价格买入相关标 的资产的权利但不负有必须买进的义务买方的收益随着标的物价格的上涨 而上涨
当某期货合约以涨跌停板价格成交时成交撮合实行平仓优先和时间优先 原则但平仓当日新开仓位不适用于时间优先原则
实物交割要求以名义进行
某机构打算用3个月后到期的1000万资金购买等金额的ABC三种股 票现在这三种股票的价格分别为20元25元和60元由于担心股价上涨 则该机构采取买进股指期货合约的方式锁定成本假定相应的期指为2500点 每点乘数为100元ABC三种股票的β系数分别为0.91.1和1.3则该 机构需要买进期指合约张
截至2013年全球ETF产品已超过万亿美元
上海期货交易所关于铝期货合约的相关规定是交易单位5吨/手最小变动价位5元/吨最大涨跌停幅度为不超过上一结算价±3%2016年12月15日的结算价为12805元/吨则下列2016年12月16日关于该合约报价无效的是
价格下跌持续一段相当长的时间出现恐慌性卖出随着日益扩大的成交 量价格大幅度下跌继恐慌性卖出之后预期价格可能上涨同时恐慌性卖 出所创的低价将不可能在极短时间内跌破随着恐慌性大量卖出之后往往 是空头的开始
某交易者7月30日买入1手11月份小麦合约价格为7.6美元/蒲式耳 同时卖出1手11月份玉米合约价格为2.45美元/蒲式耳9月30日该交 易者卖出1手11月份小麦合约价格为7.45美元/蒲式耳同时买人1手11 月份玉米合约价格为2.20美元/蒲式耳交易所规定1手=5000蒲式耳则 该交易者的盈亏状况为美元
会员制期货交易所是以其全部财产承担有限责任的营利性法人
在跨品种套利中涉及的相关商品只能有两种
我国期货合约涨跌停板的计算以该合约上一交易日的为依据
公司制期货交易所的监事会可以对董事和高级管理人员履行职责的合法性 进行监督
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