某投资者买进执行价格为280美分／蒲式耳的7月小麦看涨期权，权利金为15美分／蒲式耳，卖出执行价格为290美分／蒲式耳的小麦看涨期权，权利金为11美分／蒲式耳。则其损益平衡点为（）美分／蒲式耳。

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2010年1月26日某投资者在芝加哥期货交易所CBOT买进执行价格为920美分／蒲式耳的5月大豆看涨

20美分／蒲式耳 8.5美分／蒲式耳 11.5美分／蒲式耳无限大

若期权到期时期货价格为300美分／蒲式耳则投资者的盈亏状况为美分／蒲式耳

亏损50 亏损30 盈利30 盈利50

2010年1月26日某投资者在芝加哥期货交易所CBOT买进执行价格为820美分／蒲式耳的5月大豆看涨

829.5 809.5 820 831.5

2010年1月26日某投资者在芝加哥期货交易所CBOT买进执行价格为920美分／蒲式耳的5月大豆看涨

牛市看涨期权垂直套利买入跨式套利熊市看涨期权垂直套利买入宽跨式套利

该套利的最大风险为

50美分／蒲式耳 61.5美分／蒲式耳 11.5美分／蒲式耳无限大

［多选]关于此题中的套利类型下列说法正确的是

投资者看好后市，认为后市必快速上升时间消耗对单独买入看涨期权有利投资者认为并不需要单独买入看涨期权所赋予的巨大获利机会投资者所要的是风险有限,回报有限的稳妥的投资策略

2010年1月26日某投资者在芝加哥期货交易所CBOT买进执行价格为920美分／蒲式耳的5月大豆看涨

投资者看好后市，认为后市必快速上升时间消耗对单独买入看涨期权有利投资者认为并不需要单独买入看涨期权所赋予的巨大获利机会投资者所要的是风险有限、回报有限的稳妥的投资策略

某投资者买进执行价格为280美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权权利金为15美分/蒲式耳卖出执行价格为29

290 284 280 276

若期权到期时期货价格为美分／蒲式耳则投资者达到盈亏平衡不计手续费

320 290 300 350

某投资者买进执行价格为280美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权权利金为15美分/蒲式耳卖出执行价格为29

290 284 280 276

2010年1月26日某投资者在芝加哥期货交易所买进执行价格为820美分／蒲式耳的5月大豆看涨期权权利

809.5 820 829.5 831.5

某投资者买进执行价格为280美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权权利金为l5美分/蒲式耳卖出执行价格为29

290 284 280 276

题干:某投资者买进执行价格为280美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权权利金为15美分/蒲式耳卖出执行价格

290 284 280 276

3月份大豆现货的价格为650美分/蒲式耳某经销商需要在6月份购买大豆为防止价格上涨以5美分/蒲式耳的

执行该看涨期权，并买进大豆期货放弃执行该看涨期权，并买进大豆现货执行该看涨期权，并买进大豆现货放弃执行该看涨期权，并买进大豆期货

某投资者买进执行价格为280美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权权利金为15美分/蒲式耳卖出执行价格为29

290美分/蒲式耳 284美分/蒲式耳 280美分/蒲式耳 276美分/蒲式耳

该套利的损益平衡点为美分／蒲式耳

908.5 931.5 828.5 1051.5

某投资者买进执行价格为280美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权权利金为15美分/蒲式耳卖出执行价格为29

290 284 280 276

［多选]到期日期货价格为美分／蒲式耳时投资者盈利

320 340 360 380

5月20日某期货合约价格为270美分／蒲式耳投资者买进一份执行价格为320美分／蒲式耳的看涨期权权利

320 340 360 380

某投资者卖出执行价格为800美分／蒲式耳的玉米期货看涨期权期权费为50美分／蒲式耳同时买进相同份数

60 50 40 20

某投资者买进执行价格为280美分／蒲式耳的7月小麦看涨期权，权利金为15美分／蒲式耳，卖出执行价格为290美分／蒲式耳的小麦看涨期权，权利金为11美分／蒲式耳。则其损益平衡点为（）美分／蒲式耳。

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