某金融机构卖给某线缆企业一份场外看涨期权为对冲风险该金融机构发行了一款结构化产品获得看涨期权多头头-X题卡

某投资以200点的价位卖出一份股指看涨期权合约执行价格为2000点合约到期之前该期权合约卖方以18

-20点 20点 2000点 1800点

某投资者买入一份看涨期权在某一时点该期权的标的资产市场价格大于期权的执行价格则在此时该期权是一份

实值期权虚值期权平值期权零值期权

某投资者买入一份看涨期权在某一时点该期权的标的资产市场价格大于期权的执行价格则在此时该期权是一份

实值期权虚值期权平值期权零值期权

5月份时某投资者以5元/吨的价格买入一份9月到期执行价格为800元/ 吨的玉米期货看涨期权至7月1日

-50 -5 -55

假如市场上存在以下在2014年12月28目到期的铜期权如表8—5所示某金融机构通过场外期权合约而获得

C@40000合约对冲2200元Delta、C@41000合约对冲325.5元Delta C@40000合约对冲1200元Delta、C@39000合约对冲700元Delta、C@41000合约对冲625.5元 C@39000合约对冲2525.5元Delta C@40000合约对冲1000元Delta、C@39000合约对冲500元Delta、C@41000合约对冲825.5元

假设ABC公司股票目前的市场价格为24元而在—年后的价格可能是35元和16元两种情况再假定存在一份

假设ABC公司股票目前的市场价格为24元而在一年后的价格可能是35元和16元两种情况再假定存在

某金融机构卖给某线缆企业一份场外看涨期权为对冲风险该金融机构发行了一款结构化产品获得看涨期权多头头

预期涨跌幅度在－3.0%到7.0%之间预期涨跌幅度在7%左右预期跌幅超过3% 预期跌幅超过7%

某客户持有一份九月份小麦看涨期权期权费为200元则该客户的利润区间为

0~+∞ 200~+∞ -200~+∞ -∞~200

某交易者在4月份以4.97港元／股的价格购买一份9月份到期执行价格为80.00港元／股的某股票看涨期

5800港元 5000港元 4260港元 800港元

假如市场上存在以下在2014年12月28目到期的铜期权如表8—5所示某金融机构通过场外期权合约而获得

5592 4356 4903 3550

某交易者在4月份以4.97港元/股的价格购买一份9月份到期执行价格为80.00港元/股的某股票看涨期

5800港元 5000港元 4260港元 800港元