某基金年度平均收益率为20%，假设无风险收益率为3%（年化），该基金的年化波动率为25%，贝塔系数为0.85，则该基金的特雷诺比率为（）。

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假定无风险收益率为5％市场平均收益率为13％某股票的贝塔值为1.4则根据上述计算 1该股票投资的必

某基金2015年的平均收益率为10％该年市场无风险收益率为2％该基金的收益率标准差为10％则该基金

0.4 1.0 0.8 0.6

在利用资本资产定价模型确定股票资本成本时下列关于市场风险溢价的说法中正确的是

被定义为在一个相当长的历史时期里，市场平均收益率与无风险利率之间的差异在未来年度中，市场平均收益率与无风险利率之间的差异在最近一年里市场平均收益率与无风险利率之间的差异在最近一年里市场平均收益率与债券市场平均收益率之间的差异

某基金的贝塔值为1.5收益率为20%市场平均收益率为15%无风险利率8%其詹森 α为

0.015 0.016 0.025 0.026

理财规划师预计某只基金在未来10年内将取得平均每年8%的收益率若无风险收益率为3%那么要使该基金和无

40% 50% 60% 80%

某基金年度平均收益率为20％假设无风险收益率为3％年化该基金的年化波动率为25％贝塔系数为0.85

0.68 0.8 0.2 0.25

某基金2016年度平均收益率为60%假设当年无风险收益率为2%沪深300指数年度收益率为30%该基

0.81 1.1 1.81 1.93

假定某投资的风险系数为2无风险收益率为10%市场平均收益率为15%则其期望收益率为%

15 25 23 20

某基金2015年的平均收益率为10%该年市场无风险收益率为2%该基金的收益率标准差为10%则该基金的

1.0 0.6 0.8 0.4

某基金收益率小于无风险利率的期数为3该基金3期的收益率分别为5.8%6.5%和8.9%市场无风险收益

3.2% 5.8% 6.1% 13.9%

在利用资本资产定价模型确定股票资本成本时下列关于市场风险溢价的说法中正确的是

在未来年度中，权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异在最近一年里权益市场平均收益率与债券市场平均收益率之间的差异下列关于被定义为在一个相当长的历史时期里，权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异在最近一年里权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异

假设在某固定时间段内某基金的平均收益率为40%β值为0.5 一年短期存款利率无风险收益率为5%则该基

0.65 0.7 0.6 0.8

2017年某基金2015年的平均收益率为10％该年市场无风险收益率为2％该基金的收益率标准差为10

0．4 1．0 0．8 0．6

假设当前无风险收益率为5%基金P的平均收益率为40%标准差为0.5则该基金的夏普比率为

0.7 0.3 1.4 0.6

在利用资本资产定价模型确定股票资本成本时市场风险溢价通常

被定义为在一个相当长的历史时期里，权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异在未来年度中，权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异在最近一年里权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异在最近一年里权益市场平均收益率与债券市场平均收益率之间的差异

某基金收益率小于无风险利率的期数为3该基金3期的收益率分别为6．5％8．9％和12．8％市场无风险收

3.26％ 10.65％ 5.56％ 1.21％

在利用资本资产定价模型确定股票资本成本时下列关于市场风险溢价的说法中正确的是

被定义为在一个相当长的历史时期里，市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异在未来年度中，市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异在最近一年里市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异在最近一年里市场平均收益率与债券市场平均收益率之间的差异

假设当前无风险收益率为5%基金P的平均收益率为40%标准差为0．5证券市场的平均收益率为25%标准

0．7 0．3 1．4 0．6

某基金收益率小于无风险利率的期数为3该基金3期的收益率分别为5.8%6.5%和8.9%市场无风险收益

3.2% 5.8% 6.1% 13.9%

若某基金的平均收益率为12％系统风险为1.2已知市场平均收益率为8％平均无风险收益率为3％则该基

1％ 2％ 3％ 4％

某基金年度平均收益率为20%，假设无风险收益率为3%（年化），该基金的年化波动率为25%，贝塔系数为0.85，则该基金的特雷诺比率为（）。

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某基金年度平均收益率为20%，假设无风险收益率为3%（年化），该基金的年化波动率为25%，贝塔系数为0.85，则该基金的特雷诺比率为（ ）。

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某基金年度平均收益率为20%，假设无风险收益率为3%（年化），该基金的年化波动率为25%，贝塔系数为0.85，则该基金的特雷诺比率为（）。