假设当前无风险收益率为5%，基金P的平均收益率为40%，标准差为0．5；证券市场的平均收益率为25%，标准差为0．25。则该基金P的夏普比率为（）。

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假定无风险收益率为5％市场平均收益率为13％某股票的贝塔值为1.4则根据上述计算 1该股票投资的必

某基金2015年的平均收益率为10％该年市场无风险收益率为2％该基金的收益率标准差为10％则该基金

0.4 1.0 0.8 0.6

家用电器行业的平均收益率为18%息税前利润的平均标准离差率为0.5无风险收益率为4%计算该行业的风

某基金的平均收益率为15%基准组合的平均收益率为12%无风险收益率为8%市场组合的标准差是0.3基

6.5% 6% 5.8% 5%

假设当前无风险收益率为5%基金P的平均收益率为40%标准差为0.5证券市场的平均收益率为25%标准

0.7 0.3 1.4 0.6

理财规划师预计某只基金在未来10年内将取得平均每年8%的收益率若无风险收益率为3%那么要使该基金和无

40% 50% 60% 80%

某基金年度平均收益率为20％假设无风险收益率为3％年化该基金的年化波动率为25％贝塔系数为0.85

0.68 0.8 0.2 0.25

某基金2016年度平均收益率为60%假设当年无风险收益率为2%沪深300指数年度收益率为30%该基

0.81 1.1 1.81 1.93

某基金2015年的平均收益率为10%该年市场无风险收益率为2%该基金的收益率标准差为10%则该基金的

1.0 0.6 0.8 0.4

某基金收益率小于无风险利率的期数为3该基金3期的收益率分别为5.8%6.5%和8.9%市场无风险收益

3.2% 5.8% 6.1% 13.9%

对于每项资产来说风险与投资收益率的关系可正确表示为

必要收益率=无风险收益率＋风险收益率必要收益率=无风险收益率×风险程度必要收益率=无风险收益率-风险收益率必要收益率=资金时间价值＋通货膨胀补贴率＋风险价值系数×标准离差率

假设在某固定时间段内某基金的平均收益率为40%β值为0.5 一年短期存款利率无风险收益率为5%则该基

0.65 0.7 0.6 0.8

2017年某基金2015年的平均收益率为10％该年市场无风险收益率为2％该基金的收益率标准差为10

0．4 1．0 0．8 0．6

A股票的实际收益率为15%B股票的实际收益率为10%.专家认为B股票的实际收益率与市场组合的平均收

假设当前无风险收益率为5%基金P的平均收益率为40%标准差为0.5则该基金的夏普比率为

0.7 0.3 1.4 0.6

某基金年度平均收益率为20%假设无风险收益率为3%年化该基金的年化波动率为25%贝塔系数为0.85则

0.2 0.68 0.8 0.25

假设当前一年期定期存款利率无风险收益率为5%基金P和证券市场在一段时间内的表现为基金P的平均收益率为

0.45；0.5 0.65；0.70 0.70；0.80 0.80；0.65

某基金收益率小于无风险利率的期数为3该基金3期的收益率分别为6．5％8．9％和12．8％市场无风险收

3.26％ 10.65％ 5.56％ 1.21％

某基金收益率小于无风险利率的期数为3该基金3期的收益率分别为5.8%6.5%和8.9%市场无风险收益

3.2% 5.8% 6.1% 13.9%

若某基金的平均收益率为12％系统风险为1.2已知市场平均收益率为8％平均无风险收益率为3％则该基

1％ 2％ 3％ 4％

假设当前无风险收益率为5%，基金P的平均收益率为40%，标准差为0．5；证券市场的平均收益率为25%，标准差为0．25。则该基金P的夏普比率为（）。

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