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如果市场价格上涨到987美分／蒲式耳，则该套利策略的最大收益为( )美分／蒲式耳。

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某看跌期权执行价格为450美分/蒲式耳权利金为22.5美分/蒲式耳当标的物市场价格为435美分/蒲式

22.5美分/蒲式耳 7.5美分/蒲式耳 15美分/蒲式耳 0美分/蒲式耳

3月份大豆现货的价格为650美分／蒲式耳某经销商需要在6月购买大豆为防止价格上涨以105美分／蒲式耳

550 655 595 700

如果市场价格大幅度下跌假设大豆现货价格跌至835美分／蒲式耳看跌期权的价格上涨至50美分／蒲式耳如果

836 788 830 875

3月份大豆现货的价格为650美分／蒲式耳某经销商需要在6月购买大豆为防止价格上涨以105美分／蒲式耳

625 650 655 700

某榨油厂计划8月份从美国进口大豆5月份大豆现货价格为860 美分／蒲式耳当时榨油厂预期三季度大豆价格

32 38 40 44

如果市场价格下跌到930美分／蒲式耳则该套利策略的最大风险为美分／蒲式耳

8 12 18 38

如果榨油厂判断失误市场价格大幅下跌假设大豆现货价格跌至830美分／蒲式耳看跌期权的价格上涨至38美分

30 46 32 44

在上述3的情况下油厂的采购成本为美分／蒲式耳

798 792 868 862

若榨油厂在现货市场以868美分／蒲式耳的价格买入大豆通过保值大豆实际采购成本为美分／蒲式耳

868 860 862 850

某看跌期权执行价格为450美分/蒲式耳权利金为22．5美分/蒲式耳当标的物市场价格为435美分/蒲式

22.5美分/蒲式耳 7.5美分/蒲式耳 15美分/蒲式耳 0美分/蒲式耳

某榨油厂计划8月份从美国进口大豆5月份大豆现货价格为860美分／蒲式耳当时榨油厂预期三季度大豆价格

798 792 868 862

当标的物的市场价格为美分／蒲式耳时该套利达到损益平衡

945.7 965.7 974.3 985.7

市场价格为美分／蒲式耳时该套利盈亏平衡

948 962 965 968

如果市场价格下跌到960美分／蒲式耳则该套利策略的最大风险为美分／蒲式耳

2 8 12 18

如果后市上涨标的物的价格为986美分／蒲式耳则该套利的最大风险为美分／蒲式耳

5.7 6 20 26

某投资者判断大豆价格将会持续上涨因此在大豆期货市场上买入一份执行价格为600美分／蒲式耳的看涨期权权

600 610 590 620

3月份大豆现货的价格为650美分/蒲式耳某经销商需要在7月份购买大豆为防止价格上涨以5美分/蒲式耳的

625 655 675 700

榨油厂执行对冲操作后盈利为美分／蒲式耳

8 2 6 10

如果78月份市场价格比较平稳在9月初大豆期货价格上涨至895美分／蒲式耳看跌期权价格跌至3美分／蒲式

6 8 7 4

3月份大豆现货的价格为650美分/蒲式耳某经销商需要在6月购买大豆为防止价格上涨以105美分/蒲式耳

625 650 655 700

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