某看跌期权执行价格为450美分/蒲式耳，权利金为22.5美分/蒲式耳，当标的物市场价格为435美分/蒲式耳时，该期权的时间价值为（）。

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该策略属于策略

转换套利反向转换套利牛市看跌期权垂直套利熊市看涨期权垂直套利

该套利策略为

牛市看跌期权垂直套利熊市看跌期权垂直套利转换套利反向转换套利

如果市场价格上涨到987美分／蒲式耳则该套利策略的最大收益为美分／蒲式耳

7 12 18 37

如果市场价格下跌到930美分／蒲式耳则该套利策略的最大风险为美分／蒲式耳

8 12 18 38

买进执行价格为920美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所CBOT3月大豆看跌期权权利金为15.7美分／蒲式

牛市看跌期权垂直套利熊市看涨期权垂直套利牛市看涨期权垂直套利熊市看跌期权垂直套利

某看跌期权执行价格为450美分/蒲式耳权利金为22．5美分/蒲式耳当标的物市场价格为435美分/蒲式

22.5美分/蒲式耳 7.5美分/蒲式耳 15美分/蒲式耳 0美分/蒲式耳

买进执行价格为960美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所CBOT5月大豆看跌期权权利金为44.1美分／蒲式

909 952 949 940

CME集团的玉米期货看跌期权执行价格为450美分／蒲式耳权利金为22’322＋3×1／8＝22.37

22.375，28.5 28.5，22.375 0，22.375 22.375，14.375

CME集团的玉米期货看跌期权执行价格为450美分／蒲式耳权利金为22'322＋3x1／8＝22.37

28.5，22.375 0，22.375 22.375，28.5 22.375，14.375

买进执行价格为900美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所CBOT3月大豆看跌期权权利金为13.5美分／蒲式

917.9 908.9 940 948.9

CME集团的玉米期货看跌期权执行价格为435美分／蒲式耳权利金为20'3美分／蒲式耳执行价格相同的玉

20.375美分／蒲式耳 0.375美分／蒲式耳 20.875美分／蒲式耳 0.875美分／蒲式耳

某投资者买进执行价格为280美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权权利金为15美分/蒲式耳卖出执行价格为29

290美分/蒲式耳 284美分/蒲式耳 280美分/蒲式耳 276美分/蒲式耳

CME集团的玉米期货看跌期权执行价格为435美分／蒲式耳权利金为20’3美分／蒲式耳执行价格相同的玉

20.875美分／蒲式耳 20.375美分／蒲式耳 0.375美分／蒲式耳 0.875美分／蒲式耳

某交易者买入1手5月份执行价格为670美分/蒲式耳的小麦看涨期权支付权利金18美分/蒲式耳卖出两手5

2 4 5 6

当标的物的市场价格为美分／蒲式耳时该套利达到损益平衡

945.7 965.7 974.3 985.7

市场价格为美分／蒲式耳时该套利盈亏平衡

948 962 965 968

如果市场价格下跌到960美分／蒲式耳则该套利策略的最大风险为美分／蒲式耳

2 8 12 18

某投资者以4.5美分／蒲式耳权利金卖出执行价格为750美分／蒲式耳的大豆看跌期权则该期权的损益平衡点

750 745.5 754.5 744.5

如果后市上涨标的物的价格为986美分／蒲式耳则该套利的最大风险为美分／蒲式耳

5.7 6 20 26

若标的物的价格下跌至950美分／蒲式耳该套利的最大收益为美分／蒲式耳

10 14.3 20 30

某看跌期权执行价格为450美分/蒲式耳，权利金为22.5美分/蒲式耳，当标的物市场价格为435美分/蒲式耳时，该期权的时间价值为（）。

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