某执行价格为1280美分/蒲式耳的大豆期货看涨期权，当标的大豆期货合约市场价格为1300美分/蒲式耳时，该期权为（）期权。

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2010年1月26日某投资者在芝加哥期货交易所CBOT买进执行价格为920美分／蒲式耳的5月大豆看涨

20美分／蒲式耳 8.5美分／蒲式耳 11.5美分／蒲式耳无限大

2010年1月26日某投资者在芝加哥期货交易所CBOT买进执行价格为820美分／蒲式耳的5月大豆看涨

829.5 809.5 820 831.5

2010年1月26日某投资者在芝加哥期货交易所CBOT买进执行价格为920美分／蒲式耳的5月大豆看涨

牛市看涨期权垂直套利买入跨式套利熊市看涨期权垂直套利买入宽跨式套利

该套利的最大风险为

50美分／蒲式耳 61.5美分／蒲式耳 11.5美分／蒲式耳无限大

3月份大豆现货的价格为650美分／蒲式耳某经销商需要在6月购买大豆为防止价格上涨以105美分／蒲式耳

550 655 595 700

某投资者以267美分/蒲式耳的权利金买入执行价格为450美分/蒲式耳的看涨期权当标的物期货合约价格上

6.375美分/蒲式耳 20美分/蒲式耳 0美分/蒲式耳 6.875美分/蒲式耳

该套利的损益平衡点为

929美分／蒲式耳 930美分／蒲式耳 940美分／蒲式耳 920美分／蒲式耳

某交易者拥有一个执行价格为530美分/蒲式耳的大豆看涨期货期权此时标的大豆期货合约价格为546美分

实值平值虚值欧式

卖出执行价格为920美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所CBOT9月大豆看涨期权权利金为85美分／蒲式耳买

9美分／蒲式耳 10美分／蒲式耳 11美分／蒲式耳无限大

3月份大豆现货的价格为650美分／蒲式耳某经销商需要在6月购买大豆为防止价格上涨以105美分／蒲式耳

625 650 655 700

卖出执行价格为920美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所CBOT7月大豆看涨期权权利金为80美分／蒲式耳买

该交易为牛市看涨期权垂直套利最大收益=9.9美分／蒲式耳最大风险=20.1美分／蒲式耳损益平衡点=929.9美分／蒲式耳

买进执行价格为920美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所CBOT3月大豆看跌期权权利金为15.7美分／蒲式

牛市看跌期权垂直套利熊市看涨期权垂直套利牛市看涨期权垂直套利熊市看跌期权垂直套利

某执行价格为1280美分的大豆期货看涨期权当标的大豆期货合约市场价格为1300美分时该期权为期权

实值虚值美式欧式

卖出执行价格为950美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所CBOT7月大豆看涨期权权利金为82美分／蒲式耳买

牛市看涨期权垂直套利熊市看涨期权垂直套利水平套利买入跨式套利

2010年1月26日某投资者在芝加哥期货交易所买进执行价格为820美分／蒲式耳的5月大豆看涨期权权利

809.5 820 829.5 831.5

3月份大豆现货的价格为650美分/蒲式耳某经销商需要在6月份购买大豆为防止价格上涨以5美分/蒲式耳的

执行该看涨期权，并买进大豆期货放弃执行该看涨期权，并买进大豆现货执行该看涨期权，并买进大豆现货放弃执行该看涨期权，并买进大豆期货

该套利的损益平衡点为美分／蒲式耳

908.5 931.5 828.5 1051.5

卖出执行价格为920美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所CBOT7月大豆看涨期权权利金为80美分／蒲式耳买

最大收益为9.9美分／蒲式耳最大风险为20.1美分／蒲式耳该交易为牛市看涨期权垂直套利损益平衡点为929.9美分／蒲式耳

卖出执行价格为920美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所CBOT9月大豆看涨期权权利金为85美分／蒲式耳买

无限大 9美分／蒲式耳 10美分／蒲式耳 11美分／蒲式耳

3月份大豆现货的价格为650美分/蒲式耳某经销商需要在6月购买大豆为防止价格上涨以105美分/蒲式耳

625 650 655 700

某执行价格为1280美分/蒲式耳的大豆期货看涨期权，当标的大豆期货合约市场价格为1300美分/蒲式耳时，该期权为（）期权。

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某执行价格为1280美分/蒲式耳的大豆期货看涨期权，当标的大豆期货合约 市场价格为1300美分/蒲式耳时，该期权为（）期权。

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某执行价格为1280美分/蒲式耳的大豆期货看涨期权，当标的大豆期货合约市场价格为1300美分/蒲式耳时，该期权为（）期权。