假定市场利率为5%，股票红利率为2%。8月1日，沪深300指数为3500 点，9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为()点。

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11月19日沪深300指数收盘价为1953.12假设该日市场无风险利率为4.8%预计当年沪深300指

1950.6 1969.7 1988.4 1911.4

9月1日某证券投资基金持有的股票组合现值为1.12亿元该组合相对于沪深300指数的β系数为0.9该

138 132 119 124

11月19日股票市场上沪深300指数收盘时为1953.12点此时12月19日到期的沪深300指数12

套期保值正向套利反向套利无套利

以下不影响沪深300股指期货持有成本理论价格的是

沪深300指数红利率沪深300指数现货价格期货合约剩余期限沪深300指数的历史波动率

11月19日股票市场上沪深300指数收盘时为1953.12点此时12月19日到期的沪深300指数12

1056.4点 1856.4点 1953.4点 1956.4点

则投资者的期货头寸盈亏是元人民币

-2280000 -5280000 -8280000 -11280000

假设2010年3月1日沪深300指数现货报价为3324点2010年9月到期9月17日到期的沪深300

99277978.34 102286401.9 105294825.5 108303249.1

沪深300指数为3000点市场利率为5％指数股息率为1％3个月后到期的沪深300股指期货的理论价格为

3030 3045 3180 3120

11月19日股票市场上沪深300指数收盘时为1953.12点此时12月19日到期的沪深300指数12

[1900.6，1984.1] [1928.7，1984.1] [1928.7，1974.1] [1928.7，1954.1]

2010年3月1日沪深300指数现货报价为3324点在仿真交易市场2010年9月到期9月17日到期的

99277978.34 102286401.9 105294825.5 108303249.1

假定利率比股票分红高3％即r-d=3％5月1日上午10点沪深300指数为3000点沪深300指数期货

有正向套利的空间有反向套利的空间既有正向套利的空间，也有反向套利的空间无套利空间

某日沪深300现货指数为3500点市场年利率为5％年指数股息率为1％若不考虑交易成本3个月后交割的

3553 3675 3535 3710

某资产管理公司经理人负责充分分散化的股票组合价值为1.75亿元人民币的该经理人认为金融市场的趋势可能

买入沪深300指数的看跌期权合成卖出期权，这里需要卖出管理组合的37.47% 可以卖出一定数量的股指期货进行部分套保卖出沪深300指数的看涨期权

假定利率比股票分红高3%即r-d=3%5月1日上午10点沪深300指数为3000点沪深300指数期

有正向套利的空间有反向套利的空间既有正向套利的空间，也有反向套利的空间无套利空间

假定利率比股票分红高2%5月1日上午10点沪深指数为3600点沪深300股指期货9月合约价格为370

5月1日上午10点，两合约的理论价差为18点 5月1日上午10点，两合约的理论价差为17.5点投资者平仓后每张合约亏损3000元投资者平仓后每张合约赢利3000元

9月1日沪深300指数为2970点12月到期的沪深300期货价格为3000点某证券投资基金持有的股票

202 222 180 200

某日沪深300现货指数为3500点市场年利率为5％年指数股息率为 1％若不考虑交易成本三个月后交割的

3553 3675 3535 3710

4月1日沪深300现货指数为3000点市场年利率为6％年指数股息率为1％若交易成本总计为35点则6月

在3069以上存在反向套利机会在3069以下存在正向套利机会在3034以上存在反向套利机会在2999以下存在反向套利机会

买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约该一揽子股票组合与沪深300指数构成完全对应现在

3327.28 3349.50 3356.47 3368.55

则投资者的现货头寸价值为元人民币

99277978.34 102286401.9 105294825.5 108303249.1

假定市场利率为5%，股票红利率为2%。8月1日，沪深300指数为3500 点，9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为()点。

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