卖出执行价格为950美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所（CBOT）7月大豆看涨期权，权利金为82美分／蒲式耳，买进执行价格为950美分／蒲式耳的9月大豆看涨期权，权利金为85.1美分／蒲式耳，该交易即为（...

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关于该套利策略的说法正确的是

实行该策略的投资者看好后市投资者的目的主要是赚取合约差价该策略承担无限风险该策略可能得到无限收益

2010年1月26日某投资者在芝加哥期货交易所CBOT买进执行价格为920美分／蒲式耳的5月大豆看涨

20美分／蒲式耳 8.5美分／蒲式耳 11.5美分／蒲式耳无限大

该策略属于策略

转换套利反向转换套利牛市看跌期权垂直套利熊市看涨期权垂直套利

2010年1月26日某投资者在芝加哥期货交易所CBOT买进执行价格为820美分／蒲式耳的5月大豆看涨

829.5 809.5 820 831.5

如果市场价格上涨到987美分／蒲式耳则该套利策略的最大收益为美分／蒲式耳

7 12 18 37

该套利的损益平衡点为

929美分／蒲式耳 930美分／蒲式耳 940美分／蒲式耳 920美分／蒲式耳

卖出执行价格为920美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所CBOT9月大豆看涨期权权利金为85美分／蒲式耳买

9美分／蒲式耳 10美分／蒲式耳 11美分／蒲式耳无限大

如果市场价格下跌到930美分／蒲式耳则该套利策略的最大风险为美分／蒲式耳

8 12 18 38

卖出执行价格为920美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所CBOT7月大豆看涨期权权利金为80美分／蒲式耳买

该交易为牛市看涨期权垂直套利最大收益=9.9美分／蒲式耳最大风险=20.1美分／蒲式耳损益平衡点=929.9美分／蒲式耳

买进执行价格为920美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所CBOT3月大豆看跌期权权利金为15.7美分／蒲式

牛市看跌期权垂直套利熊市看涨期权垂直套利牛市看涨期权垂直套利熊市看跌期权垂直套利

买进执行价格为960美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所CBOT5月大豆看跌期权权利金为44.1美分／蒲式

909 952 949 940

买进执行价格为900美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所CBOT3月大豆看跌期权权利金为13.5美分／蒲式

917.9 908.9 940 948.9

该套利的损益平衡点为美分／蒲式耳

908.5 931.5 828.5 1051.5

卖出执行价格为920美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所CBOT7月大豆看涨期权权利金为80美分／蒲式耳买

最大收益为9.9美分／蒲式耳最大风险为20.1美分／蒲式耳该交易为牛市看涨期权垂直套利损益平衡点为929.9美分／蒲式耳

卖出执行价格为920美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所CBOT9月大豆看涨期权权利金为85美分／蒲式耳买

无限大 9美分／蒲式耳 10美分／蒲式耳 11美分／蒲式耳

当标的物的市场价格为美分／蒲式耳时该套利达到损益平衡

945.7 965.7 974.3 985.7

市场价格为美分／蒲式耳时该套利盈亏平衡

948 962 965 968

如果市场价格下跌到960美分／蒲式耳则该套利策略的最大风险为美分／蒲式耳

2 8 12 18

如果后市上涨标的物的价格为986美分／蒲式耳则该套利的最大风险为美分／蒲式耳

5.7 6 20 26

若标的物的价格下跌至950美分／蒲式耳该套利的最大收益为美分／蒲式耳

10 14.3 20 30

卖出执行价格为950美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所（CBOT）7月大豆看涨期权，权利金为82美分／蒲式耳，买进执行价格为950美分／蒲式耳的9月大豆看涨期权，权利金为85.1美分／蒲式耳，该交易即为（...

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