某日，沪深300现货指数为3100点，市场年利率为4%，年指数股息率为1%。若不考虑交易成本，四个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为（）点。

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若沪深300指数为2500点无风险年利率为4%指数股息率为1%均按单利计据此回答若采用3个月后到期的

[2498.75，2538.75] [2455，2545] [2486.25，2526.25] [2505，2545]

假设实际沪深300期指是2300点理论指数是2150点沪深300指数的乘数为300元/点年利率为5%

45000 50000 82725 150000

11月19日股票市场上沪深300指数收盘时为1953.12点此时12月19日到期的沪深300指数12

1056.4点 1856.4点 1953.4点 1956.4点

若沪深300指数为2500点无风险年利率为4%指数股息率为1%均按单利计据此回答1个月后到期的沪深3

2506.25 2508.33 2510.42 2528.33

假设实际沪深300期指是2400点理论指数是2250点沪深300指数的乘数为300元/点年利率为6%

45 000 60 000 82 725 105 000

根据下面资料回答问题若沪深300指数为2500点无风险年利率为4％指数股息率为1％均按单利计据此回答

2506.25 2508.33 2510.42 2528.33

则投资者的期货头寸盈亏是元人民币

-2280000 -5280000 -8280000 -11280000

假设2010年3月1日沪深300指数现货报价为3324点2010年9月到期9月17日到期的沪深300

99277978.34 102286401.9 105294825.5 108303249.1

沪深300指数为3000点市场利率为5％指数股息率为1％3个月后到期的沪深300股指期货的理论价格为

3030 3045 3180 3120

假设实际沪深300期指是3150点理论指数是3000点沪深300指数的乘数为300元／点年利率为7%

45000元 48250元 6250元 3150元

2010年3月1日沪深300指数现货报价为3324点在仿真交易市场2010年9月到期9月17日到期的

99277978.34 102286401.9 105294825.5 108303249.1

根据下面资料回答问题若沪深300指数为2500点无风险年利率为4％指数股息率为1％均按单利计据此回答

[2498.82，2538.82] [2455，2545] [2486.25，2526.25] [2505，2545]

某日沪深300现货指数为3500点市场年利率为5％年指数股息率为1％若不考虑交易成本3个月后交割的

3553 3675 3535 3710

假设实际沪深300期指是3150点理论指数是3000点沪深300指数的乘数为300元/点年利率为7%

45000元 48250元 6250元 3150元

某日沪深300现货指数为3500点市场年利率为5％年指数股息率为 1％若不考虑交易成本三个月后交割的

3553 3675 3535 3710

4月1日沪深300现货指数为3000点市场年利率为6％年指数股息率为1％若交易成本总计为35点则6月

在3069以上存在反向套利机会在3069以下存在正向套利机会在3034以上存在反向套利机会在2999以下存在反向套利机会

买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约该一揽子股票组合与沪深300指数构成完全对应现在

3327.28 3349.50 3356.47 3368.55

沪深300现货指数为3000点市场年利率为5%年指数股息率为1%若交易成本总计35点则有效期为3个月

在3065以下存在正向套利机会在2995以上存在正向套利机会在3065以上存在反向套利机会在2995以下存在反向套利机会

则投资者的现货头寸价值为元人民币

99277978.34 102286401.9 105294825.5 108303249.1

假设实际沪深300期指是2300点理论指数是2150点沪深300指数的乘数为300元／点年利率为5%

50000 82725 45000 150000

某日，沪深300现货指数为3100点，市场年利率为4%，年指数股息率为1%。若不考虑交易成本，四个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为（）点。

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