假设实际沪深300期指是3150点，理论指数是3000点，沪深300指数的乘数为300元/点，年利率为7%，若3个月后期货交割价为3250点，那么利用股指期货套利的交易者从一份股指期货的套利中获得的净...

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假设实际沪深300期指是2300点理论指数是2150点沪深300指数的乘数为300元/点年利率为5%

45000 50000 82725 150000

投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约该合约签订时沪深300指数为3000点年股息连续

3068.3 3142.5 2950.7 1749.4

9月1日某证券投资基金持有的股票组合现值为1.12亿元该组合相对于沪深300指数的β系数为0.9该

138 132 119 124

11月19日股票市场上沪深300指数收盘时为1953.12点此时12月19日到期的沪深300指数12

套期保值正向套利反向套利无套利

11月19日股票市场上沪深300指数收盘时为1953.12点此时12月19日到期的沪深300指数12

1056.4点 1856.4点 1953.4点 1956.4点

若沪深300指数为2500点无风险年利率为4%指数股息率为1%均按单利计据此回答1个月后到期的沪深3

2506.25 2508.33 2510.42 2528.33

假设实际沪深300期指是2400点理论指数是2250点沪深300指数的乘数为300元/点年利率为6%

45 000 60 000 82 725 105 000

根据下面资料回答问题若沪深300指数为2500点无风险年利率为4％指数股息率为1％均按单利计据此回答

2506.25 2508.33 2510.42 2528.33

沪深300指数为3000点市场利率为5％指数股息率为1％3个月后到期的沪深300股指期货的理论价格为

3030 3045 3180 3120

假设实际沪深300期指是3150点理论指数是3000点沪深300指数的乘数为300元／点年利率为7%

45000元 48250元 6250元 3150元

假设沪深300指数为2280点时某投资者以36点的价格买入一手行权价格是2300点剩余期限为1个月的

0点，36点 20点，16点 36点，0点 16点，20点

假定利率比股票分红高3％即r-d=3％5月1日上午10点沪深300指数为3000点沪深300指数期货

有正向套利的空间有反向套利的空间既有正向套利的空间，也有反向套利的空间无套利空间

某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2此时某月份沪

买进120份卖出120份买进100份卖出100份

某日沪深300现货指数为3500点市场年利率为5％年指数股息率为1％若不考虑交易成本3个月后交割的

3553 3675 3535 3710

下列关于沪深300指数的说法正确的有

沪深300指数的成份股来自上海和深圳两个证券交易所沪深300指数以调整股本作为权重成份股名单每半年定期调整一次沪深300指数基期指数为1 000点

假定利率比股票分红高3%即r-d=3%5月1日上午10点沪深300指数为3000点沪深300指数期

有正向套利的空间有反向套利的空间既有正向套利的空间，也有反向套利的空间无套利空间

9月1日沪深300指数为2970点12月到期的沪深300期货价格为3000点某证券投资基金持有的股票

202 222 180 200

当沪深300指数从4920点跌到4910点时沪深300指数期货合约的实际价格波动为元

1000 3000 5000 8000

某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2此时某月份

买入120份卖出120份买入100份卖出100份

假设实际沪深300期指是2300点理论指数是2150点沪深300指数的乘数为300元／点年利率为5%

50000 82725 45000 150000

假设实际沪深300期指是3150点，理论指数是3000点，沪深300指数的乘数为300元/点，年利率为7%，若3个月后期货交割价为3250点，那么利用股指期货套利的交易者从一份股指期货的套利中获得的净...

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