根据下面资料，回答问题：若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4％，指数股息率为1％（均按单利计），据此回答。若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数...

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根据下面资料回答问题某保险公司拥有一个指数型基金规模为50亿元跟踪的标的指数为沪深300指数其投资组

108500，96782.4 108500，102632.34 111736.535，102632.34 111736.535，96782.4

根据下面资料回答问题依据下述材料回答以下五题材料一在美国机构投资者的投资中将近30％的份额被指数化了

4.342 4.432 4.234 4.123

若沪深300指数为2500点无风险年利率为4%指数股息率为1%均按单利计据此回答若采用3个月后到期的

[2498.75，2538.75] [2455，2545] [2486.25，2526.25] [2505，2545]

假设实际沪深300期指是2300点理论指数是2150点沪深300指数的乘数为300元/点年利率为5%

45000 50000 82725 150000

投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约该合约签订时沪深300指数为3000点年股息连续

3068.3 3142.5 2950.7 1749.4

9月1日某证券投资基金持有的股票组合现值为1.12亿元该组合相对于沪深300指数的β系数为0.9该

138 132 119 124

11月19日股票市场上沪深300指数收盘时为1953.12点此时12月19日到期的沪深300指数12

套期保值正向套利反向套利无套利

根据下面资料回答问题假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货βs=1．20βƒ=1．15期货的保

1.86 1.94 2.04 2.86

11月19日股票市场上沪深300指数收盘时为1953.12点此时12月19日到期的沪深300指数12

1056.4点 1856.4点 1953.4点 1956.4点

若沪深300指数为2500点无风险年利率为4%指数股息率为1%均按单利计据此回答1个月后到期的沪深3

2506.25 2508.33 2510.42 2528.33

根据下面资料回答问题若沪深300指数为2500点无风险年利率为4％指数股息率为1％均按单利计据此回答

2506.25 2508.33 2510.42 2528.33

根据下面资料回答问题某保险公司拥有一个指数型基金规模为50亿元跟踪的标的指数为沪深300指数其投资组

5170 5246 517 525

根据下面资料回答问题依据下述材料回答以下五题材料一在美国机构投资者的投资中将近30％的份额被指数化了

优化投资组合，使之尽量达到最大化收益争取跑赢大盘优化投资组合，使之与标的指数的跟踪误差最小复制某标的指数走势

下列关于沪深300指数的说法正确的有

沪深300指数的成份股来自上海和深圳两个证券交易所沪深300指数以调整股本作为权重成份股名单每半年定期调整一次沪深300指数基期指数为1 000点

沪深300指数的基点为

1000 1500 2000 2500

根据下面资料回答问题依据下述材料回答以下五题材料一在美国机构投资者的投资中将近30％的份额被指数化了

国债期货合约+股票组合+股指期货合约国债期货合约+股指期货合约现金储备+股指期货合约现金储备+股票组合+股指期货合约

当沪深300指数从4920点跌到4910点时沪深300指数期货合约的实际价格波动为元

1000 3000 5000 8000

则投资者的现货头寸价值为元人民币

99277978.34 102286401.9 105294825.5 108303249.1

根据下面资料回答问题假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货βs=1．20βƒ=1．15期货的保

上涨20.4％下跌20.4％上涨18.6％下跌18.6％

假设实际沪深300期指是2300点理论指数是2150点沪深300指数的乘数为300元／点年利率为5%

50000 82725 45000 150000

根据下面资料，回答问题：若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4％，指数股息率为1％（均按单利计），据此回答。若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数...

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