假设市场组合的预期收益率为10%，资产i的预期收益率为20%，资产i的贝塔系数为3，那么无风险收益率为（）。

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假定某资产组合是有效的其标准差为20%市场组合的预期收益率为15%标准差为25%无风险收益率为5%

0.1 0.13 0.15 0.2

如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大10%某证券的β值为1则该证券的实际收益率比预期收益率大

85% 50% 10% 5%

资产1资产2[Er1>Er2]这两个风险资产形成的可行投资组合集为一条曲线若上述两个资产都无法卖空

可行投资组合集的预期收益率低于资产2的预期收益率可行投资组合集的预期收益率介于资产1与资产2之间可行投资组合集的预期收益率与资产1、资产2的预期收益率无关可行投资组合集的预期收益率高于资产1的预期收益率

资产1的预期收益率为5%资产2的预期收益率为8%两种资产的相关系数为1按资产 1占40%资产2占60

1.8% 2.8% 5.8% 6.8%

某投资者将1000元投资于资产A其预期收益率为15%2000元投资于资产B其预期收益率为20%500

15% 13.375% 17.625% 13.125%

假定某投资组合是有效的投资组合该投资组合的标准差为20%市场的预期收益率为15%市场的标准差为25%

10% 13% 15% 20%

假设金融市场上无风险收益率为2%某投资组合的β系数为1.5市场组合的预期收益率为8%根据资本资产定价

10% 11% 12% 13%

假设无风险收益率为4%某种β系数为1.5的风险组合的预期收益率为10%则β系数为0.5的风险组合的预

4% 6% 8% 10%

假设市场的无风险利率是1%股票市场未来有三种状态牛市正常熊市对应的发生概率为0.20.60.2作为市

3.92% 6.27% 4.52% 8.4%

如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大10%某证券的β值为1则该证券的实际收益率比预期收益率大

85% 50% 10% 5%

假设市场组合预期收益率为5.6%无风险利率为2.6%如果该股票的β值为2.6则该股票的预期收益率与

2.4% 3.9% 4.8% 5.5%

假设金融市场上无风险收益率为2％某投资组合的β系数为1.5市场组合的预期收益率为8%根据资本资产定价

10% 11% 12％ 13%

X与Y两个基金在不同经济状况下的预期收益率水平如下表所示下列叙述正确的是

两个基金有相同的预期收益率基金X的预期收益率小于基金Y的预期收益率基金X的预期收益率大于基金Y的预期收益率投资者等额分配资金于基金X和Y，则资产组合的预期收益率高于基金Y的预期收益率投资者等额分配资金于基金X和Y，则资产组合的预期收益率高于基金X的预期收益率

由资产A和资产B这两个风险资产构成的投资组合中资产A的预期收益率大于资产B的预期收益率在限制卖空的

投资组合的预期收益率大于资产A的预期收益率投资组合的预期收益率介于资产A和资产B的预期收益率之间投资组合的预期收益率与资产A和资产B的预期收益率无关投资组合的预期收益率小于资产B的预期收益率

X与Y两个基金在不同经济状况下的预期收益率水平如下表所示则下列说法正确的有经济状况发生概率基金X预期

Y两个基金在不同经济状况下的预期收益率水投资者等额分配资金于基金X和Y，则资产组合的预期收益率高于基金X的预期收益率基金X的预期收益率小于基金Y的预期收益率两个基金有相同的预期收益率投资者等额分配资金于基金X和Y，则资产组合的预期收益率高于基金Y的预期收益率

如果某投资组合由AB两种资产构成A资产的预期收益率和权重分别为15%和60%B资产的预期收益率和权重

7% 10% 13% 16%

由资产A和资产B这两个风险资产构成的投资组合中资产A的预期收益率大于资产B的预期收益率在卖空被限制

投资组合的预期收益大于资产A的预期收益率投资组合的预期收益率介于资产A和资产B的投资收益率之间投资组合的预期收益率小于资产B的预期收益率投资组合的预期收益率与资产A和资产B的预期收益率无关

假定市场组合的预期收益率为9%市场组合的标准差是20%投资组合的标准差是22%无风险收益率为3%则投

3% 6% 9.6% 6.6%

某投资组合是有效的其标准差为18％市场组合的预期收益率为17％标准差为 20％无风险收益率为5％根据

18．33％ 12.93％ 15．8％ 19％

在资本资产定价模型的理论框架下假设市场是均衡的则资本资产定价模型可以描述为

预期收益率大于必要收益率预期收益率小于必要收益率预期收益率等于必要收益率两者大小无法比较

假设市场组合的预期收益率为10%，资产i的预期收益率为20%，资产i的贝塔系数为3，那么无风险收益率为（）。

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