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假设金融市场上无风险收益率为2％，某投资组合的β系数为1.5，市场组合的预期收益率为8%，根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为（）。

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某公司拟进行股票投资计划购买ABC三种股票并分别设计了甲乙两种投资组合已知三种股票的β系数分别为1

某投资组合的风险收益率为8%市场组合的平均收益率为10%无风险收益率为6%该投资组合的β系数为

１ 1.5 2 2.5%

某公司拟进行股票投资计划购买ABC三种股票并分别设计了甲乙两种投资组合已知三种股票的β系数分别为1.

假设某资产组合的β系数为1.5α系数为3%期望收益率为18%如果无风险收益率为6%那么根据詹森指数市

12% 14% 15% 16%

某投资组合的风险收益率为9%市场组合的平均收益率为10%无风险收益率为4%要求计算投资组合的β系数并

某投资组合的必要收益率为12%市场组合的风险收益率为5%无风险收益率为4%则该投资组合的β系数为

1.6 1.2 1.5 5

某投资组合的风险收益率为9%市场组合的平均收益率为10%无风险收益率为4%要求计算投资组合的β系数并

市场上现有AB两种股票市价为15元／股和10元／股β系数为0.8和1.5目前股票市场的风险收益率为8

计算分析题市场上现有AB两种股票市价为15元／股和10元／股β系数为0．8和1．5目前股票市场的风险

假设某资产组合的β系数为1.5a系数为3%期望收益率为18%如果无风险收益率为6%那么市场组合的期

12% 14% 15% 16%

假设金融市场上无风险收益率为2%某投资组合的β系数为1.5市场组合的预期收益率为8%根据资本资产定价

10% 11% 12% 13%

某投资组合的风险收益率为10%市场组合的平均收益率为12%无风险收益率为8%则该投资组合的B系数为

2 2.5 1.5 0.5

某投资组合的必要收益率为15%市场上所有组合的平均收益率为12%无风险收益率为5%则该组合的β系数为

2 1.43 3 无法确定

某企业购买了ABC三种股票相应的β系数分别为0.51.0和2投资比重分别为40%20%和40%同期市

1% 1.2% 9% 19%

假设某资产组合的B系数为1.5α系数为3%期望收益率为18%如果无风险收益率为6%那么根据詹森指数市

12% 14% 15% 16%

某投资组合的风险收益率为10%市场组合的平均收益率为12%无风险收益率为8%则该投资组合的β系数为

2.5 5 2 1.5

假设某种股票的贝他系数是2无风险收益率是12%市场上所有股票的平均收益率为15%该种股票的报酬率为1

在某投资市场上无风险利率为4%市场组合的预期收益率为15%那么张先生投资某β为0.8的证券组合他

0.103 0.128 0.157 0.182

某投资组合的风险收益率为6%市场组合的平均收益率为9%无风险收益率为3%则该投资组合的贝他系数为

1 2 0.5 1.5

已知目前市场上的无风险收益率为10%市场上所有股票的平均收益率为14%AB两公司股票的β系数分别为3

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