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假定市场组合的预期收益率为9%，市场组合的标准差是20%，投资组合的标准差是22%，无风险收益率为3%，则投资市场组合的预期收益率为（）。

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假定某资产组合是有效的其标准差为20%市场组合的预期收益率为15%标准差为25%无风险收益率为5%

0.1 0.13 0.15 0.2

资本市场线CML是在以横轴为标准差纵轴为预期收益率的直角坐标系中表示的直线它表示了风险资产的最优组合

市场组合的期望收益率无风险利率市场组合的标准差 B系数风险资产之间的协方差

已知AB两种证券构成证券投资组合A证券的预期收益率10%方差是0.0144投资比重为80%B证券的

如果用图描述资本市场线CML则坐标平面上横坐标表示纵坐标表示

证券组合的标准差；证券组合的预期收益率证券组合的预期收益率；证券组合的标准差证券组合的β系数；证券组合的预期收益率证券组合的预期收益率；证券组合的β系数

钱先生持有一个有效的投资组合收益率的标准差是7%已知一年期国库券收益率是3.5%市场组合的预期收益率

8.05% 6.00% 7.00% 条件不全

金融理财师张先生经过分析了解到市场组合的风险以标准差计算为10%市场组合的收益率是12%:证券A与

16.00% 8.00% 无法判断 5.60%

资本市场线CML以预期收益和标准差为坐标轴的平面上表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

假定某投资组合是有效的投资组合该投资组合的标准差为20%市场的预期收益率为15%市场的标准差为25%

10% 13% 15% 20%

资本市场线方程中所包含的参数有

市场证券组合的β系数无风险利率市场证券组合的预期收益率市场证券组合的标准差

已知AB两只股票各种可能的预期收益率以及相应的概率如下表所示由这两只股票组成的资产组合中AB两

已知AB两只股票各种可能的预期收益率以及相应的概率如下表所示由这两只股票组成的资产组合中AB两

市场组合的预期收益率为18%标准差为20%无风险收益率为3%某有效的投资组合的预期收益率为17%根据

21.67% 19.33% 18.67% 20.33%

资本市场线CML是在以横轴为标准差纵轴为预期收益率的直角坐标系中表示的直线它表示了风险资产的最优组合

市场组合的期望收益率无风险利率市场组合的标准差 β系数风险资产之间的协方差

已知无风险资产的收益率为4%市场组合的预期收益率为8%标准差为8%某投资者希望用这两种资产构造预期

8% 149% 12% 16%

对于两种证券形成的投资组合当相关系数为1时投资组合的预期收益率和标准差均为该组合中各项资产的预期收益

AB两只股票其预期收益的概率分布为要求1计算两只股票的预期收益率标准离差和标准离差率2假设资本资产定

张先生持有一个有效的投资组合预期收益率是8%已知一年期国库券收益率是 4%市场组合的预期收益率和标准

6.67% 4% 8% 10%

资本市场线在以预期收益和标准差为坐标轴的平面上表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线

①②③ ②③④ ①②④ ①②③④

假定市场组合的预期收益率为8％市场组合的标准差是19％投资组合的标准差是21％无风险收益率为2％则

3％ 6％ 8.6％ 6.6％

某投资组合是有效的其标准差为18％市场组合的预期收益率为17％标准差为 20％无风险收益率为5％根据

18．33％ 12.93％ 15．8％ 19％

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