当基金的詹森指数大于零时说明基金经理通过主动管理战胜了市场-X题卡

当αp＝0时，说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的市场指数的收益率不存在显著差异当αp＞0时，说明基金表现要优于市场指数表现当αp＜0时，说明基金表现要弱于市场指数表现詹森α指标既在相同风险等级的基金群体中比较，也在不同风险等级的基金群体中比较

特雷诺指数夏普指数詹森指数平均资产收益率

B基金的收益最好，A基金和C基金收益相同 C基金的业绩表现比预期的差 A基金和C基金的业绩表现都比预期的好 C基金的收益与大盘走势是负相关关系

若αp＝0，则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的市场指数的收益率不存在显著差异当αp＞0时，说明基金表现要优于市场指数表现当αp＜0时，说明基金表现要弱于市场指数的表现以上说法都正确

基金经理正确地选择了股票基金经理通过主动管理战胜了市场基金落后于市场的表现基金的表现与市场基本同步

特雷诺指数詹森指数夏普指数资产定价模型

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B基金的收益最好，A基金和C基金收益相同 C基金的业绩表现比预期的差 A基金和C基金的业绩表现都比预期的好 C基金的收益与大盘走势是负相关关系

通常特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好当夏普指数同为正值时，夏普指数越高越好当詹森指数大于零时，说明基金经理通过主动管理战胜了市场特雷诺指数、夏普指数和詹森指数给出的都是单位风险的超额收益率

等于优于劣于不确定

詹森α是在资本资产定价模型上发展出的一个风险调整后收益指标詹森α指标大于零时，基金组合的表现弱于市场指数表现詹森α指标小于零时，基金组合的表现强于市场指数表现詹森α指标在不同风险等级的基金群体中可以比较

B基金的收益最好，A基金和C基金收益相同 C基金的业绩表现比预期的差 A基金和C基金的业绩表现都比预期的好 C基金的收益与大盘走势是负相关关系

詹森指数与特雷诺指数均可直接说明基金业绩是否优于市场表现詹森指数与特雷诺指数均对业绩的深度与广度都加以考虑詹森指数与特雷诺指数在计算上所用的已知条件是一样的詹森指数与特雷诺指数对风险的调整只涉及市场风险

当基金的詹森指数大于零时，说明基金经理通过主动管理战胜了市场。（　）