某投资者预期乙股票后市将大跌于是立即卖出一份三个月到期的行权价格为30元的认购期权获得权利金3.5元每股同时他又以2.2元每股的价格买入一份三个月到期行权价格为30元的认沽期权三个月后的到期日乙股票价格为28元则该投资者的每股收益为元

对于现价为12元的某一标的证券其行权价格为12元1个月到期的认沽期权权利金价格为0.25元则该认沽期权合约的delta值大致为

某股票现在价格为50元其对应行权价为48元的认购期权合约价格为4元假设该股票短时间内的Delta为0.6.则该期权此时的杠杆倍数为

其它因素不变的情况下波动率增大引起期权价格的变化是

进行哪项操作需要交纳期权保证金

某投资者买入一张行权价格为10元的股票认购期权其合约单位为1000.合约单位为1000表示

假设某股票目前的价格为52元张先生原先持有1000股该股票最近他买入三份行权价为50元的该股票认购期权期权的dalta值勤为0.1同时买入一份行权价为50元的认沽期权该期权的delta值为-0.8两种期权的期限相同合约单位都是1000那么张先生需要才能使得整个组合的Delta保持中性

关于期权描述不正确的是

冯先生以0.8元卖出开仓行权价为40元的某股票认购期权合约单位为10000股到期日标的股票价格为41元则陈先生此操作的盈亏情况为

王先生由于看空后市在一周前卖出了某股票认购期权可是之后股价出现了上涨的趋势为此以下哪一种方法可以有效地帮助王先生管理风险

合成股票多头策略指的是

已知当前股价为10元该股票认沽期权的行权价格是9元权利金是1元投资者卖出了该股票认沽期权期权到期日时股价为8.8元则该投资者最有可能采取的合约了结方式是

买入跨式策略是指

已知现在股价是25元投资者买进行权价为22.5元权利金为0.85元的认沽期权同时买进行权价为27.5元权利金1.4元的认购期权期权合约均为1个月后到期则该策略的盈亏平衡低点是元盈亏平衡高点是元若到期后股价是29.75元则策略总损益是元

描述期权权利金对到期时间敏感度的希腊字母是

假设某投资者卖出一张行权价为10元的甲股票认购期权每张5000股该期权价格为每股0.2元到期日股票市场价格为9元则该投资者的到期损益为

已知当前股价是10元以该股票为标的行权价为10元到期日为1个月的认购期权价格为2元假设利率为0则按照平价公式认沽期权的价格应大约为元

某股票认沽期权行权价为24元结算价为3元合约标的收盘价为20元合约单位为1000则该认沽期权义务仓持仓维持保证金为

王先生以0.5元每股的价格买入行权价为20元的某股票认购期权合约单位10000股第二天股价涨了1元而该期权的价格涨到0.8元则该期权的delta值为

某3个月的股票认购期权分别有15元17.5元和20元三种行权价格期权价格分别为4元2元和0.5元某投资者卖出两个行权价格为为17.5元的认购期权同时买入行权价格为15元和20元的认购期权各一个该组合的最大损失为

某投资者卖出股票认沽期权是因为该投资者认为未来的股票行情是

在期权交易中是义务的持有方交易时收取一定的权利金有义务但无权利

关于期权以下说法不正确的是

以下哪一个正确描述了theta

某投资者卖出一份行权价格为90元的认沽期权权利金为2元每股期权到期日的股票价格为95元则该投资者的损益为元

买入蝶式期权

下列关于备兑开仓和卖出开仓的叙述错误的是

股票认沽期权维持保证金的公式为认沽期权义务仓维持保证金=Min{结算价+Max[25%*WGK合约标的收盘价-认沽期权虚值X*行权价]行权价}*合约单位公式中百分比X的值为

投资者预计行情陷入整理股价会在一定期间内小幅波动这时投资者的交易策略是

一般而言对以下哪类期权收取的保证金水平较高

假设股票价格为51元以该股票为标的行权价为50元到期日为1个月的认购期权价格为2元假设1个月到期的面值为100元贴现国债现价为99元则按照平价公式认沽期权的价格最接近元

已知当前股价为10元该股票行权价格为11元的认购期权权利金是1元则卖出认购期权的盈亏平衡点是元

某投资者卖出一份行权价格为85元的认购期权权利金为2元每股期权到期日的股票价格为90元则该投资者的损益为元

下列哪一种证券组合正确描述了正向蝶式认沽策略

假设期权标的股票前收盘价为10元合约单位为5000行权价为11元的认购期权的前结算价为1.3元则每张期权合约的初始保证金最接近于元

已知希腊字母Theta绝对值是6则当到期时间减少一个单位时认购期权的权利金如何变化

小明卖出了一张行权价格为40元两个月到期的认购期权权利金收入为3元／股之后股票大涨至期权到期日股票已涨到45元则小明每股盈利为元

如何构建卖出合成策略

波动率微笑是指下列哪两个量之间的关系

投资者以14.1元买入5000股甲股票以0.83元每股的价格买入1张行权价14元的该股票认沽期权以0.42元每股的价格卖出一张行权价16元的该股票认购期权合约单位5000股/张该策略的盈亏平衡点为元

对于领口策略下列说法错误的是

某投资者卖出1000份认购期权已知该认购期权的delta值为0.7则下列哪种做法可以达到delta中性

投资者小明预期甲股票短期内将会在57元到63元之间横盘震荡因此想要运用蝶式差价组合策略获利以下哪个组合最符合小明的预期

小明以5元卖出一张行权价格为60元两个月到期的认沽期权之后股票大涨到期日价格为66元则小明的每股盈利为元

已知当前股价为8元该股票行权价格为8元认购期权权利金是每股0.4元合约单位为1000则卖出2张认购期权合约的权利金收入为元期权到期日时股价为8.4元则期权合约交易总损益是元

以下哪一个正确描述了rho

以下关于希腊字母的说法正确的是

以下何种期权组合可以构造合成股票策略

某股票认沽期权行权价为24元结算价为3元合约标的前收盘价为20元合约单位为1000则该认沽期权义务仓持仓维持保证金为

若行权价格为5元一个月到期的认购期权目前的交易价格为0.1513元同样行权价格为5元一个月到期的认沽期权目前的交易价格为0.021元同样若行权价格为4.5元一个月到期的认购期权目前的交易价格为0.7231元同样行权价格为4.5元一个月到期的认沽期权目前的交易价格为0.006元则运用期权平价公式无风险的套利模式为

对于波动率较大但行情方向不明确的市场来说以下哪种期权组合更为适用

对于行权价较低的认沽期权PL行权价较高的认沽期权PH如何构建牛市认沽价差策略

假设期权标的ETF前收盘价为2元合约单位为10000行权价为1.8元的认沽期权的结算价为0.05元则每张期权合约的维持保证金最接近元

已知投资者开仓卖出2份认购期权合约一份期权合约对应股票数量是1000期权delta值是0.5为了进行风险中性交易则应采取的策略是

苗先生认为甲股票在剩余一周时间内不会发生太大的波动其用甲股票的认沽期权做了蝶式套利其182022元行权价的认沽期权价格分别为0.40.82则该策略的每股最大盈利和最大风险分别是元

投资者开仓卖出了一张行权价是9元的认沽期权合约该期权前日结算价是0.5元标的股票前收盘价是10元合约单位为1000则应缴纳的初始保证金是元

已知当前股价为8元该股票行权价格为8元的认沽期权权利金是0.4元合约单位为1000则卖出2张认沽期权合约的权利金收入为元期权到期日时股价为7.6元则期权合约交易总损益是元

当投资者预计股价近期上涨概率较小或想为股票锁定卖出价时可以

行权价格越高卖出认沽期权的风险

合成股票空头策略指的是