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资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的 一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关 市场资产组合的贝塔值是0 某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差 一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
对于等权重的投资组合，当组合证券种数不断增加，各种证券的方差最终会基本消失 组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失 投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性 一个充分分散的资产组合完全有可能消除所有的风险
资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的 一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关 市场资产组合的贝塔值是1 某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差 一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的 一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关 市场资产组合的贝塔系数是0 某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差 一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
项目自身的特有风险不宜作为项目资本预算的风险度量 通过公司内部的资产组合可以分散掉一部分风险 股东资产的多样化组合也可以分散掉一部分风险 单个研究开发项目并不一定会增加企业的整体风险
当N趋近于无穷大时，各种证券的方差最终完全消失 组合中各对金融资产的协方差对该投资组合方差的贡献不可能因为组合而被分散并消失 投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性 当N趋近于无穷大时，资产组合充分分散，完全有可能消除所有的风险
一般来讲，随着资产组合中资产个数的增加，资产组合的风险会逐渐降低，但不会全部消失 随着资产组合中资产数目的增加，由方差表示的各资产本身风险状况对组合风险的影响逐渐减少，乃至最终消失 协方差表示的各资产收益率之间相互作用、共同运动所产生的风险并不能随着组合中资产个数的增大而消失 协方差表示的各资产收益率之间相互作用、共同运动所产生的风险会随着组合中资产个数的增大而逐渐消失
资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的 一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关 市场资产组合的贝塔值是1 某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差 一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
当N趋近于无穷大时，各种证券的方差最终完全消失 组合中各对金融资产的协方差对该投资组合方差的贡献不可能因为组合而被分散并消失 投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性 当N趋近于无穷大时，资产组合充分分散，完全有可能消除所有的风险
对于等权重的投资组合，当组合中证券种数不断增加，各种证券的方差最终会基本消失 组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失 投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性 一个充分分散的资产组合完全有可能消除所有的风险
投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性 组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失 对于等权重的投资组合，当组合中证券种数不断增加，各种证券的方差最终会基本消失 一个充分分散的资产组合完全有可能消除所有的风险
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