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《证券组合策略》 《证券投资分析》 《证券组合选择》 《证券组合理论》
绝对收益是证券或投资组合在一段时间内所获得的正回报，测量的是增值的程度 绝对收益大部分时间是正的，有时也为负 绝对收益是投资组合或证券在一定时间段内所获回报，是基金业绩评价的初始步骤 绝对收益通常需要选取一个基准进行比较
投资者都是风险中立者 证券市场是有效的 多种证券之间的收益都是相关的 投资者具有不满足性
降低证券投资风险 验证市场有效性理论 拓展股票投资组合理论 实现证券投资收益最大化
用标准差衡量风险 斜率是市场组合的夏普比率 仅适用于有效投资组合 决定资产最合理的预期收益率
证券投资组合能消除大部分系统风险 证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
最小方差前沿只有下半部分是有效，故称有效前沿 有效前沿又叫夏普有效前沿 有效前沿位于所有资产和资产组合的左上方 有效前沿不在最小方差前沿上
投资证券组合理论认为，证券组合风险随着组合证券数量的增加而升高，尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地升高非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均水平 证券组合管理强调构成组合的证券应多元化 投资证券组合理论认为，投资收益是对承担风险的补偿。承担风险越大，收益越高；承担风险越小，收益越低 组合管理强调投资的收益目标应与风险的承受能力相适应
证券投资组合能消除大部分系统风险 证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 当相关系数为正1时，组合能够最大程度地降低风险 当相关系数为负1时，组合能够最大程度地降低风险
证券投资组合能消除大部分系统风险 证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权平均值 组合中的资产多样化到一定程度后，特殊风险可以被忽略，而只关心系统风险 在充分组 在投资组合理论出现后，风险是指投资组合收益的全部风险
投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险 在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的全部风险 当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益率仍然是个别资产收益率的加权平均值 在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险
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用标准差衡量风险 斜率是市场组合的夏普比率 仅适用于有效投资组合 决定资产最合理的预期收益率
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