假定某期货投资基金的预期收益率为8％，市场预期收益率为20％，无风险收益率为4％，这个期货投资基金的贝塔系数为（）。

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假定某资产组合是有效的其标准差为20%市场组合的预期收益率为15%标准差为25%无风险收益率为5%

0.1 0.13 0.15 0.2

假定某期货投资基金的预期收益率为8%市场预期收益率为20%无风险收益率为4%这个期货投资基金的贝塔

0.15 0.20 0.25 0.45

如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大5%而某证券的β值为1则该证券的实际收益率比预期收益率大

85% 50% 10% 5%

某投资者将1000元投资于资产A其预期收益率为15%2000元投资于资产B其预期收益率为20%500

15% 13.375% 17.625% 13.125%

题干:假定某期货投资基金的预期收益率为10%市场预期收益率为20%无风险收益率4%这个期货投资基金的

2.5% 5% 20.5% 37.5%

假定某期货投资基金的预期收益率为8%市场预期收益率为20%无风险收益率为4%这个期货投资基金的贝塔系

0.15 0.20 0.25 0.45

假定某投资组合是有效的投资组合该投资组合的标准差为20%市场的预期收益率为15%市场的标准差为25%

10% 13% 15% 20%

假设金融市场上无风险收益率为2%某投资组合的β系数为1.5市场组合的预期收益率为8%根据资本资产定价

10% 11% 12% 13%

如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大15%某证券的β值为1则该证券的实际收益率比预期收益率大

85% 50% 15% 5%

假定某期货投资基金的预期收益率为10%市场预期收益率为20%无风险收益率4%这个期货投资基金的贝塔系

2.5% 5% 20.5% 37.5%

如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大15%某证券的β值为1则证券的实际收益率比预期收益率大

15% 7.5% 10% 5%

假设金融市场上无风险收益率为2％某投资组合的β系数为1.5市场组合的预期收益率为8%根据资本资产定价

10% 11% 12％ 13%

X与Y两个基金在不同经济状况下的预期收益率水平如下表所示下列叙述正确的是

两个基金有相同的预期收益率基金X的预期收益率小于基金Y的预期收益率基金X的预期收益率大于基金Y的预期收益率投资者等额分配资金于基金X和Y，则资产组合的预期收益率高于基金Y的预期收益率投资者等额分配资金于基金X和Y，则资产组合的预期收益率高于基金X的预期收益率

假定某期货投资基金的预期收益率为10%市场预期收益率为20%无风险收益率4%这个期货投资基金的贝塔系

0.025 0.05 0.205 0.375

如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大15%某证券的β值为1则汪券的实际收益率比预期收益率大

15% 7.5% 10% 5%

X与Y两个基金在不同经济状况下的预期收益率水平如下表所示则下列说法正确的有经济状况发生概率基金X预期

Y两个基金在不同经济状况下的预期收益率水投资者等额分配资金于基金X和Y，则资产组合的预期收益率高于基金X的预期收益率基金X的预期收益率小于基金Y的预期收益率两个基金有相同的预期收益率投资者等额分配资金于基金X和Y，则资产组合的预期收益率高于基金Y的预期收益率

如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大5%某证券的β值为1则该证券的实际收益率比预期收益率大

50% 10% 85% 5%

假定市场组合的预期收益率为8％市场组合的标准差是19％投资组合的标准差是21％无风险收益率为2％则

3％ 6％ 8.6％ 6.6％

假定市场组合的预期收益率为9%市场组合的标准差是20%投资组合的标准差是22%无风险收益率为3%则投

3% 6% 9.6% 6.6%

某投资组合是有效的其标准差为18％市场组合的预期收益率为17％标准差为 20％无风险收益率为5％根据

18．33％ 12.93％ 15．8％ 19％

假定某期货投资基金的预期收益率为8％，市场预期收益率为20％，无风险收益率为4％，这个期货投资基金的贝塔系数为（）。

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