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一般而言，当基金完全分散投资或高度分散，用夏普指数和特雷诺指数所进行的业绩排序是一致的 一个分散程度差的组合的特雷诺指数可能很好，但夏普指数可能很差 夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察，那些分散程度不高的组合，其夏普指数会较高 夏普指数与詹森指数给出的是单位风险的超额收益率，因而是一种比率衡量指标，而特雷诺指数给出的是差异收益率
夏普比率等于期间内投资组合平均超额收益除以系统风险 夏普比率越大表明投资风险越高，基金的业绩越差 计算夏普比率时，使用的是期末基金收益率和期末无风险收益率 夏普比率表示单位总风险下的超额回报率
基金净值收益率 特雷诺比率 基准组合收益率 夏普比率
夏普比率数值越大，表示单位总风险下超额收益率越高 信息比率引入了业绩比较基准的因素 信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标 信息比率=（基金投资组合收益-业绩比较基准收益）／投资组合标准差
夏普比率旨在计算投资组合每承受一单位总风险，会产生多少的超额报酬 特雷诺比率在总风险的基础上对投资的收益风险进行调整 詹森a指数假定由CAPM模型得到的收益是已经经过风险调整后的理论预期收益 信息比率是通过业绩比较基准对相对收益率进行风险调整的分析指标
组合T的业绩比市场组合好，因为其特雷诺比率为 4.50%，大于市场组合的特雷诺比率 组合T的业绩比市场组合差，因为其特雷诺比率为 4.50%，小于市场组合的特雷诺比率 组合T的业绩比市场组合好，因为其特雷诺比率为 45.00%，大于市场组合的特雷诺比率 组合T的业绩比市场组合差，因为其特雷诺比率为 45.00%，小于市场组合的特雷诺比率
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