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不会随着标的物价格的上涨而变化 随着执行价格的上涨而增加 随着标的物价格的上涨而减少 随着标的物价格的上涨而增加，最大至权利金
看跌期权的买方的最大损失是权利金 看跌期权的买方的最大损失是：执行价格-权利金 当标的物的价格小于执行价格时，行权对看跌期权买方有利 当标的物的价格大于执行价格时，行权对看跌期权买方有利
买进看跌期权的最大损失为执行价格-权利金 买进看跌期权比卖出标的期货合约可获得更高的收益 计划购入现货者预期价格上涨，可买进看跌期权 交易者预期标的物价格下跌，适宜买进看跌期权
执行价格以上 执行价格与损益平衡点之间 损益平衡点以下 损益平衡点以上
看跌期权的买方的最大损失是权利金 看跌期权的买方的最大损失是：执行价格一权利金 当标的物的价格小于执行价格时，行权对看跌期权买方有利 当标的物的价格大于执行价格时，行权对看跌期权买方有利
标的物价格在执行价格与损益平衡点之间 标的物价格在损益平衡点以下 标的物价格在损益平衡点以上 标的物价格在执行价格以上
最大盈利：权利金 最大亏损=行权价格-权利金 盈亏平衡点=行权价-权利金 盈亏平衡点=行权价+权利金
看跌期权买方的最大损失是：执行价格-权利金 看跌期权买方的最大损失是全部的权利金 当标的资产价格小于执行价格时，行权对看跌期权买方有利 当标的资产价格大于执行价格时，行权对看跌期权买方有利
最大风险为损失全部权利金 最大收益为所收取的全部权利金 盈亏平衡点为执行价格＋权利金 标的资产市场价格越高，对期权卖方越不利
随着执行价格的上涨而增加 随着标的物价格的上涨而减少 不会随着标的物价格的上涨而变化 随着标的物价格的上涨而增加，最大至权利金
该策略属于牛市策略 该策略属于熊市策略 损益平衡点为1970点 损益平衡点为2030点
看跌期权多头和空头损益平衡点不相同 看跌期权空头损益平衡点=执行价格一权利金 看跌期权多头损益平衡点=执行价格+权利金 看跌期权多头和空头损益平衡点相同
到期日盈亏平衡点=买入期权的行权价格+买入期权的权利金 到期日盈亏平衡点=买入期权的行权价格-买入期权的权利金 到期日盈亏平衡点=标的股票的到期价格-买入期权的权利金 到期日盈亏平衡点=标的股票的到期价格+买入期权的权利金
看跌期权的买方的最大损失是权利金 看跌期权的买方的最大损失是（执行价格-权利金） 当标的物的价格小于执行价格时，行权对看跌期权买方有利 当标的物的价格大于执行价格时，行权对看跌期权买方有利
买进看涨期权所面临的最大可能亏损是权利金，可能获得的盈利是无限的 买进看跌期权的盈亏平衡点的标的物价格等于执行价格加权利金 卖出看涨期权所获得的最大可能收益是权利金，可能面临的亏损是无限的 卖出看跌期权所获得的最大可能收益是权利金，可能面临的亏损是无限的
看跌期权的买方的最大损失是权利金 看跌期权的买方的最大损失是：执行价格一权利金 当标的物的价格小于执行价格时，行权对看跌期权买方有利 当标的物的价格大于执行价格时，行权对看跌期权买方有利
看跌期权的买方的最大损失是权利金 看跌期权的买方的最大损失是执行价格一权利金 当标的物的价格小于执行价格时，行权对看跌期权买方有利 当标的物的价格大于执行价格时，行权对看跌期权买方有利
如果已持有期货空头头寸，可买进看跌期权加以保护 买进看跌期权比卖出标的期货合约可获得更高的收益 计划购入现货者预期价格上涨，可买进看跌期权 交易者预期标的物价格下跌，适宜买进看跌期权
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