1年和2年期的即期利率分别为s1=3％和s2=4％，根据无套利原则及复利计息的方法，第2年的远期利率为（）。

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已知1年期即期利率为5%2年期即期利率为8%则对应的1年后的1年期远期利率为

7.60% 9.00% 11.09% 12.08%

即期利率2年期利率为2.4%3年期利率为2.63%5年期利率为2.73%计算远期率:第2年到第3年

1.53，3 2.68，3 3.09，2.88 2.87，3

目前1年期债券即期利率为6%预期1年后的1年期债券即期利率为5%根据无偏预期理论目前2年期债券即期利

与1年期即期利率和1年后预期利率均无关与1年期即期利率有关，与1年后预期利率无关

5.05%

假设3年期即期利率年利率为10％当前1年期即期利率为5％ 1年后的1年期利率第2年的远期利率为11％

11.2％ 12.2％ 13.2％ 14.2％

已知1年和2年期的即期利率分别为7％和8％则1年末的1年期远期利率约为

7％ 7.5％ 8％ 9％

如果1年期的即期利率为8.5%2年期的即期利率为9%3年期的即期利率为11%则2年到3年的远期利率约

9.3% 10% 12.7% 15.1%

已知1年期即期利率为5%2年期即期利率为8%则对应的1年后的1年期远期利率为

7.60% 8.00% 11.09% 12.08%

假设1年后的1年期利率为7%1年期即期利率为5%那么2年期即期利率年利率为

5.0% 6.00% 7.00% 8.00%

假设1年后的1年期利率为7%1年期即期利率为5%那么2年期即期利率年利率为

5% 6% 7% 8%

假设1年后的1年期利率为7%1年期即期利率为5%．那么2年期即期利率年利率为

6.00% 8．00% 5.00% 7.00%

根据利率期限结构的流动性溢价理论如果在接下来的3年中预期的1年期利率分别为4%5%和6%如果3年期债

4%； 4.5%； 5%； 5.5%。 6%

假定未来2年当中1年期债权的利率分别为5%和6%1～2年期债券的流动性溢价分别为0和0.25%则2

5.5% 5.75% 6% 6.5%

假设未来2年中1年期和2年期债券的利率分别是3％和4％1 年期和2年期债券的流动性溢价分别为0和0.

4.00％ 3.50％ 3.25％ 3.75％

假设1年后的1年期利率为7%1年期即期利率为5%那么2年期即期利率年利率为

5.00% 6.00% 7.00% 8.00%

如果当前1年和2年的即期利率分别为7%和8%那么隐含的远期利率即第2年的1年期利率约为

15% 1% 7.5% 9%

已知1年期即期利率为5%2年期即期利率为8%则对应的1年后的1年期远期利率为

1.60% 3.00% 11.09% 12.80%

假设1年和2年期的即期利率分别是7%和8%则1年末的1年期远期利率约为

7% 7.5% 8% 9%

已知1年期的即期利率为12%2年期的即期利率为13%3年期的即期利率为13.2%4年期的即期利率为1

13.5% 14% 14.2% 14.7%

1年和2年期的即期利率分别为s1=3％和s2=4％，根据无套利原则及复利计息的方法，第2年的远期利率为（）。

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