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假设1年后的1年期利率为7%,1年期即期利率为5%,那么2年期即期利率(年利率)为( )。
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银行业初级资格考试《单项选择》真题及答案
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预期理论是如何解释利率的期限结构的如果1年期的证券利率为3%预期1年之后1年期的证券利率为7%那么根
目前1年期债券即期利率为6%预期1年后的1年期债券即期利率为5%根据无偏预期理论目前2年期债券即期利
与1年期即期利率和1年后预期利率均无关
与1年期即期利率有关,与1年后预期利率无关
5.05%
假设3年期即期利率年利率为10%当前1年期即期利率为5% 1年后的1年期利率第2年的远期利率为11%
11.2%
12.2%
13.2%
14.2%
如果1年期的即期利率为8.5%2年期的即期利率为9%3年期的即期利率为11%则2年到3年的远期利率约
9.3%
10%
12.7%
15.1%
已知1年期即期利率为5%2年期即期利率为8%则对应的1年后的1年期远期利率为
7.60%
8.00%
11.09%
12.08%
假设3年期的即期利率为4%5年期的即期利率为8%如果3年到5年的远期利率为10%利率均为连续复利并且
假设1年期即期利率为5%1年后的1年远期利率为7%那么2年期即期利率年利率为
5.00%
6.00%
7.00%
8.00%
已知三年期即期利率为8.7%二年期即期利率为9.2%则2年后的一年期远期利率是多少
5.8%
7.2%
7.7%
已知1年期即期利率为5%2年期即期利率为8%则对应的1年后的1年期远期利率为
7.60%
9.00%
11.09%
12.08%
假设1年期的即期利率为4%2年期的即期利率为6%那么第1年末到第2年末的远期利率为题中所有利率均为连
5%
8%
10%
12%
假设1年后的1年期利率为7%1年期即期利率为5%那么2年期即期利率年利率为
5%
6%
7%
8%
假设1年后的1年期利率为7%1年期即期利率为5%.那么2年期即期利率年利率为
6.00%
8.00%
5.00%
7.00%
假设1年后的1年期利率为7%1年期即期利率为5%那么2年期即期利率年利率为
5.00%
6.00%
7.00%
8.00%
已知1年期的即期利率为7%2年期的即期利率为8%则第1年末到第2年末的远期利率为
8.00%
7.00%
9.10%
9.01%
假设3年期的即期利率为5%5年期的即期利率为7%如果3年到5年的远期利率为6%利率均为连续复利并且存
已知1年期即期利率为5%2年期即期利率为8%则对应的1年后的1年期远期利率为
1.60%
3.00%
11.09%
12.80%
假设1年和2年期的即期利率分别是7%和8%则1年末的1年期远期利率约为
7%
7.5%
8%
9%
已知1年期的即期利率为12%2年期的即期利率为13%3年期的即期利率为13.2%4年期的即期利率为1
13.5%
14%
14.2%
14.7%
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若2007年末银行的贷款总额为14000亿元则其中不良贷款有亿元注意正常类贷款中有部分转为关注类贷款
根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同内部评级法分为初级法和高级法两种对于非零售暴露两种评级法都必须估计的风险因素是
下列可以作为商业银行内部评级法指标的是
关键风险指标是指用来考察商业银行风险状况的统计数据或指标它的选择应遵循的原则有
下列是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法
下列风险计量方式中是专门针对市场风险的
盈利能力比率是用来衡量管理层将销售收入转换为的效率
是由不完善或有问题的内部程序人员及系统或外部事件所造成损失的风险
将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿属于的风险管理方法
对于现场检查的表述下面选项中不正确的是
商业银行内部控制必须贯彻的原则主要有
是指通过投资或购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略
最基本最常用的风险识别方法是
下列关于客户风险外生变量的说法不正确的是
在单一客户限额管理中客户所有者权益为2亿元杠杆系数为0.8则该客户最高债务承受额为亿元
监管部门是市场约束的
能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响从而能够对利率变动的长期影响进行评估的是
按照我国银监会的规定下列不包括在核心资本中
下列关于授信审批的说法不正确的是
下列不是健全完善我国商业银行的内部控制体系包含的内容
在对商业银行客户进行信用风险识别时以下是属于财务报表分析的有
下列关于计算VaR值参数选择的说法正确的有
利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是
压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力主要采用方法进行模拟和估计
根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标其中操作风险损失率的计算公式为
是首先假设资产收益为某一随机过程利用历史数据或既定分布假设大量模拟未来各种可能发生的情景然后将每一情景下的投资组合变化值排序给出其分布从而计算VaR值
监事会是我国商业银行所特有的监督机构往往通过对商业银行的决策过程决策执行过程经营活动以及董事高级管理人员的工作表现进行监督和测评
已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类从正常类贷款到损失类贷款对应的非预期损失分别为2亿4亿5亿3亿1亿如果各类贷款对应的边际非预期损失是0.020.030.050.10.1假设商业银行的总体经济资本为30亿则根据非预期损失占比商业银行分配给正常类贷款的经济资本为
某银行2006年初次级类贷款余额为1000亿元其中在2006年末转为可疑类损失类的贷款金额之和为600亿元期初次级类贷款期间因回收减少了200亿元则次级类贷款迁徙率为
某商业银行一笔贷款金额为500万元预期回收金额为350万元回收成本为507/元则该笔贷款的违约损失率为
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