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某投资组合的平均收益率为14%,收益率标准差为21%,β值为1.15,若无风险利率为6%,则该投资组合的夏普比率为(??)。
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基金销售从业资格《证券投资基金》真题及答案
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钱先生持有一个有效的投资组合收益率的标准差是7%已知一年期国库券收益率是3.5%市场组合的预期收益率
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条件不全
某基金的平均收益率为15%基准组合的平均收益率为12%无风险收益率为8%市场组合的标准差是0.3基
6.5%
6%
5.8%
5%
一位投资者的投资组合包括40%的A股和60%的B股A股的预期收益率为10%标准差为12%B股的预期收
13%
14%
161%
假定某投资组合是有效的投资组合该投资组合的标准差为20%市场的预期收益率为15%市场的标准差为25%
10%
13%
15%
20%
已知甲股票的期望收益率为12%收益率的标准差为16%乙股票的期望收益率为15%收益率的标准差为18%
市场组合的预期收益率为18%标准差为20%无风险收益率为3%某有效的投资组合的预期收益率为17%根据
21.67%
19.33%
18.67%
20.33%
某投资组合的平均收益率为14%收益率标准差为21%贝塔值 为1.15若无风险利率为6%则该投资组合的
0.21
0.07
0.13
0.38
某投资组合的平均收益率为14%收益率标准差为21%贝塔值为1.15.若无风险利率为 6%则该投资组合
0.07
0.13
0.21
0.38
某只股票要求的收益率为15%收益率的标准差为25%与市场投资组合收益率的相关系数是0.2市场投资组合
10%
5%
4%
4.25%
某投资组合平均收益率为14%收益率标准差为21%贝塔值为1.15若无风险利率为6%则该投资组合的夏普
0.07
0.13
0.21
0.38
某投资组合的平均收益率为14%收益率标准差为21%β值为1.15若无风 险利率为6%则该投资组合的夏
0.21
0.07
0.13
0.38
已知甲股票的期望收益率为12%收益率的标准差为16%乙股票的期望收益率为15%收益率的标准差为18
某投资组合平均收益率为14%收益率标准差为21%贝塔值为1.15若无风险利率为6%则该投资组合的夏普
0.07
0.13
0.21
0.38
某只股票收益率的标准差为0.06市场组合收益率的标准差为0.08该股票收益率与市场组合收益率的相关系
0.4134
0.6375
0.5825
0.7128
假定市场组合的预期收益率为8%市场组合的标准差是19%投 资组合的标准差是21%无风险收益率为2%则
3%
6%
8.6%
6.6%
投资组合平均收益率为14%收益率标准差为21%贝塔值为1.15若无风险利率为 6%则该投资组合的夏普
0.07
0.38
0.21
0.13
假设投资组合P的实际平均收益率为20%无风险收益率为8%该投资组合的标准差为30%贝塔值为12%那么
1.0
0.6
0.4
0.2
某投资组合是有效的其标准差为18%市场组合的预期收益率为17%标准差为 20%无风险收益率为5%根据
18.33%
12.93%
15.8%
19%
下列说法不正确的是
相关系数为1时,两种资产组成投资组合的期望收益率是各自收益率的加权平均数
相关系数为1时,两种资产组成投资组合的标准差是各自标准差的加权平均数
相关系数为1时,两种资产组成投资组合的标准差是各自标准差的算术平均数
相关系数为-1时,两种资产组成投资组合的期望收益率是各自收益率的加权平均数
已知甲股票的期望收益率为12%收益率的标准差为16%乙股票的期望收益率为15%收益率的标准差为18%
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