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某投资组合平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（）。

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某投资组合的平均收益率为14%收益率标准差为21%β值为1.15若无风险利率为6%则该投资组合的夏普

0.21 0.07 0.13 0.38

某只股票要求的收益率为15%收益率的标准差为25%与市场投资组合收益率的相关系数是0.2市场投资组合

5%；1.75 4%；1.25 4.25%；1.45 5.25%；1.55

某只股票要求的收益率为15%收益率的标准差为25%与市场投资组合收益率的相关系数是0.2市场投资组合

4%；1.25 5%；1.75 4.25%；1.45 5.25%；1.55

假定某投资组合是有效的投资组合该投资组合的标准差为20%市场的预期收益率为15%市场的标准差为25%

10% 13% 15% 20%

已知甲股票的期望收益率为12%收益率的标准差为16%乙股票的期望收益率为15%收益率的标准差为18%

某投资组合的平均收益率为14%收益率标准差为21%贝塔值为1.15若无风险利率为6%则该投资组合的夏

0.07 0.13 0.21 0.38

A股票要求的收益率为18%收益率的标准差为25%与市场投资组合收益率的相关系数是0.5市场投资组合要

1.88%；3.125 1.82%；1.75 4.25%；3.125 5.25%；3.125

市场组合的预期收益率为18%标准差为20%无风险收益率为3%某有效的投资组合的预期收益率为17%根据

21.67% 19.33% 18.67% 20.33%

某投资组合的平均收益率为14％收益率标准差为21％贝塔值为1．15若无风险利率为6％则该投资组合的

0．21 0．07 0．13 0．38

某只股票要求的收益率为15%收益率的标准差为25%与市场投资组合收益率的相关系数是0.2市场投资组合

10% 5% 4% 4.25%

某投资组合平均收益率为14%收益率标准差为21%贝塔值为1.15若无风险利率为6%则该投资组合的夏普

0.07 0.13 0.21 0.38

某投资组合的平均收益率为14％收益率标准差为21％β值为1.15若无风险利率为6％则该投资组合的夏

0.21 0.07 0.13 0.38

证券投资组合P的收益率的标准差为0．49市场收益率的标准差为0．32投资组合P与市场收益的相关系数

0．4 0．65 0．92 1．53

某股票收益率的标准差为0.8其市场组合收益率的相关系数为0.5市场组合收益率的标准差为0.45该股票

0.18；0.89 0.15；0.53 0.45；0.85 0.32；0.81

假定市场组合的预期收益率为8％市场组合的标准差是19％投资组合的标准差是21％无风险收益率为2％则

3％ 6％ 8.6％ 6.6％

投资组合平均收益率为14%收益率标准差为21%贝塔值为1.15若无风险利率为 6%则该投资组合的夏普

0.07 0.38 0.21 0.13

假设投资组合P的实际平均收益率为20%无风险收益率为8%该投资组合的标准差为30%贝塔值为12%那么

1.0 0.6 0.4 0.2

某只股票要求的收益率为15%收益率的标准差为25%与市场投资组合收益率的相关系数是0.2市场投资组合

4%，1.25 5%，1.75 1.25%，1.45 5.25%，1.55

某投资组合是有效的其标准差为18％市场组合的预期收益率为17％标准差为 20％无风险收益率为5％根据

18．33％ 12.93％ 15．8％ 19％

已知甲股票的期望收益率为12%收益率的标准差为16%乙股票的期望收益率为15%收益率的标准差为18%

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