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是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合 有效前沿上的任何投资组合都可看作是市场投资组合与无风险资产的再组合 市场投资组合与投资者的偏好有关 市场投资组合完全由市场决定
投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险 基金管理人通过构建投资组合，可以将市场上的所有的投资风险分散掉 投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险 基金管理人通过构建投资组合，只能将市场上的非系统风险分敢
当β＞1时，投资组合的系统风险高于市场风险 当β＞1时，投资组合的系统风险小于市场风险 当β=1时，投资组合的系统风险与市场风险相当 一个成功的市场选择者都能够在市场高涨时降低组合的β值，在市场低迷时提高β值
切点投资组合是有效前沿上唯一不含无风险资产的投资组合 有效前沿上的特定投资组合才可看作是切点投资组合与无风险资产的再组合 切点投资组合完全由市场决定 切点投资组合与投资者偏好无关
市场投资组合由投资者的偏好决定 资本市场线与有效前沿曲线的切点是一个不含无风险资产的投资组合 切点投资组合就是市场投资组合 资本市场线是无风险利率点与有效前沿曲线的切线
所有投资者的最优资产组合是相同的 所有投资者均利用无风险资产和市场组合M 来构造资金的投资组合 所有投资者都将市场组合M 作为最佳风险资产组合 所有投资者均选择给其带来最大效用的资产组合
切点投资组合是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合 有效前沿上的任何投资组合都可看做是切点投资组合M与无风险资产的再组合 切点投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关 切点投资组合正是所有投资者理想的投资组合。
投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险 基金管理人通过构建投资组合，可以将市场上的所有的投资风险分散掉 投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险 基金管理人通过构建投资组合，只能将市场上的非系统风险分敢
当β＞1时，投资组合的系统风险高于市场风险 当β＞1时，投资组合的系统风险小于市场风险 当β=1时，投资组合的系统风险与市场风险相当 一个成功的市场选择者能够在市场高涨时降低组合的β值，在市场低迷时提高β值
切点M是市场均衡点，它代表唯一最有效的风险资产组合 市场组合指的是所有证券以各自的总市场价值为权数的加权平均组合 直线的截距表示无风险利率，它可以视为等待的报酬率 在M点的左侧，投资者仅持有市场组合M，并且会借入资金以进一步投资于组合M
当β系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险 当β系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险 当β系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险 当β系数小于1时，投资组合的系统风险高于市场风险
当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险 当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险 当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险 当贝塔系数等于1时，投资组合的系统风险等于市场风险
贝塔系数都是大于0的 贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大 贝塔系数小于1(大于0)时，该投资组合的价格变动幅度比市场小 贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致
投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险 基金管理人通过构建投资组合，可以将市场上的所有的投资风险分散掉 投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险 基金管理人通过构建投资组合，只能将市场上的非系统风险分散
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
资产组合N中，无风险资产所占比重为负 理性的投资者不会选择投资于资产组合P 资产组合o是最优的风险资产组合 通过Rf, M的射线是最优的资本配置线
当β系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险 当β系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险 当β系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险 当β系数小于1时，投资组合的系统风险高于市场风险
贝塔系数是一个统计指标，采用回归方法计算 贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致 贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动方向和变动幅度与市场一致 贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致
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