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套利限价指令指当价格达到指定价位时，指令将以指定的或更优的价差来成交 需要注明具体的价差 不需注明具体的价差 需注明买入、卖出期货合约的种类和月份
不需要投资者增加任何投资 套利组合中各种证券的权数加总为零 套利组合的预期收益率必须为正数 套利组合因素灵敏度系数为1
套利行为使市场更有效 套利需承担系统风险 套利不需投入额外资金 资产定价出现错误时，套利机会随之产生
投资者是有限理性的 大多数投资者是行为投资者，总是风险回避的 后悔的情绪会导致异常行动，进而导致更坏的结果 实施成本会限制套利活动的能力
“反向市场”中期货价格大于现货价格 反向套矛U是构建现货空头和期货多头的套利行为 由于现货市场中不存在做空机制，反向套利的实施受到极大的限制 拥有现货库存的企业为了降低库存成本会考虑实施反向期限套利
在无套利区间内，套利将导致亏损 只有当期货价格高于无套利区间上界时，反向套利才能进行 只有当期货价格低于无套利区间上界时，正向套利才能进行 只有当期货价格低于无套利区间下界时，正向套利才能进行
套利的潜在利润基于价格的上涨或下跌 在进行套利交易时，交易者应注意合约的绝对价格水平 “暂时出现不合理价差”为套利提供利润空间 “相同或相关资产”能够在套利后使“暂时出现不合理价差”趋向合理，实现利润
利用期货市场上不同合约之问的价差进行的套利行为称为价差交易 套利与投机是不同的交易方式 套利交易者关心的是合约之间的价差变化 套利者在一段时间内只做买或卖
套利行为有利于市场流动性的提高 有利于被扭曲的价格关系恢复到正常水平 价差越大，套利的积极性越高，套利的人也越多 国际上绝大多数交易所都对自己可以控制的套利交易采取鼓励和优惠政策
现金流转不同 基础资产不同 套利的作用与效果不同 履约的保证不同
套利行为不利于市场流动性的提高 有利于被扭曲的价格关系恢复到正常水平 价差越大，套利的积极性越高，套利的人也越多 国际上绝大多数交易所都对自己可以控制的套利交易采取鼓励和优惠政策
套利是与投机不同的交易方式 套利交易者关心的是合约之间的价差变化 利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为称为价差交易 套利者在一段时间内只做买或卖
无套利市场上，如果两种金融资产互为复制，则当前的价格必相同 无套利市场上，两种金融资产未来的现金流完全相同，若两项资产的价格存在差异，则存在套利机会 若存在套利机会，获取无风险收益的方法有“高卖低买”或“低买高卖” 若市场有效率，市场价格会由于套利行为做出调整，最终达到无套利价格
反向套利是构建现货空头和期货多头的套利行为 由于现货市场中不存在做空机制，反向套利的实施受到极大的限制 "反向市场"中期货价格大于现货价格 拥有现货库存的企业为了降低库存成本会考虑实施反向期限套利
套利的潜在利润基于价格的上涨或下跌 在进行套利交易时，交易者应注意合约的绝对价格水平 套利交易在本质上是一种对冲交易 交易者同时持有多头和空头头寸
套利的经济学原理是“一价定律” 套利是期货投机的特殊方式 期货套利属于单向投机 套利获得利润的关键就是价差的变化
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