当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

下列有关反向期限套利说法,错误的是()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

正向套利和反向套利  牛市套利和熊市套利  买入套利和卖出套利  价差套利和期限套利  
反向转换套利是先买进看涨期权,卖出看跌期权,再卖出一手期货合约的套利  反向转换套利中看涨期权与看跌期权的执行价格和到期月份必须相同  反向转换套利中期货合约与期权合约的到期月份必须相同  反向转换套利的净收益=(看跌期权权利金-看涨期权权利金)+(期货价格-期权价格执行价格)  
考虑了交易成本后,正向套利的理论价格下移,成为无套利区间的下界  考虑了交易成本后,反向套利的理论价格上移,成为无套利区间的上界  当实际的期指高于无套利区间的上界时,正向套利才能获利  当实际的期指低于无套利区间的上界时,正向套利才能获利  
某条件下可逆反应达到限度之前,逆反应速率逐渐增大可能与生成物浓度逐渐增大有关   可逆反应的限度不随反应条件的改变而改变   化学反应的限度决定了反应物在该条件下的最大转化率.   炼铁高炉尾气中CO含量不随高炉高度改变而改变,是因为有关反应达到了限度  
反向转换套利是先买进看涨期权,卖出看跌期权,再卖出一手期货合约的套利  反向转换套利中看涨期权与看跌期权的执行价格和到期月份必须相同  反向转换套利中期货合约与期权合约的到期月份必须相同  反向转换套利的净收益=(看跌期权权利金-看涨期权权利金)+(期货价格-期权执行价格)  
金融期货投资具有以小博大的特点  商品期货投资的合约履约有保证  套利一般包括跨期套利、跨品套利、跨市套利等形式  可转换债券的投资者可以根据可转换债券的理论价值和实际价格的差异套利  
被担保的债权不同  当事人不同  担保人的责任性质不同  适用范围相同  
反向转换套利是先买进看涨期权,卖出看跌期权,再卖出一手期货合约的套利。  反向转换套利中看涨期权与看跌期权的执行价格和到期月份必须相同  反向转换套利中期货合约与期权合约的到期月份必须相同  反向转换套利的净收益=(看跌期权权利金-看涨期权权利金)+(期货价格-期权价格执行价格)  
在无套利区间内,套利将导致亏损  只有当期货价格高于无套利区间上界时,反向套利才能进行  只有当期货价格低于无套利区间上界时,正向套利才能进行  只有当期货价格低于无套利区间下界时,正向套利才能进行  
方向性策略,是基金都极力在各自的市场上进行方向性的买卖  事件驱动策略的共同点是投资分散于较多公司的证券  投资策略包括方向性策略,事件驱动策略和相对价值套利策略  事件驱动策略包括兼并套利,困境投资以及特殊境况投资  
神经调节的基本方式是反射  ①是感受器,③是效应器   膝跳反射中②位于脊髓   “望梅止渴”是简单反射  
"反向市场"中,期货价格大于现货价格  反向套利是构建现货空头和期货多头的套利行为  由于现货市场中不存在做空机制,反向套利的实施受到极大的限制  拥有现货库存的企业为了降低库存成本会考虑实施反向期现套利  
“反向市场”中,期货价格大于现货价格  反向套利是构建现货空头和期货多头的套利行为  由于现货市场中不存在做空机制,反向套利的实施受到极大的限制  拥有现货库存的企业为了降低库存成本会考虑实施反向期现套利  
反向市场的牛市套利价差扩大获利无限  正向市场的熊市套利价差扩大获利无限  正向市场的牛市套利价差扩大可能会亏损,但亏损幅度有限  反向市场的熊市套利价差缩小获利无限  
误受风险与样本规模反向变动  误拒风险与样本规模同向变动  可容忍错报与样本规模反向变动  总体项目的变异性越低,通常样本规模越小  
正向市场的熊市套利价差扩大获利无限  反向市场的熊市套利价差缩小获利无限  反向市场的牛市套利价差扩大获利无限  正向市场的牛市套利价差扩大可能会亏损,但亏损幅度有限  
跨商品交易是套利交易中最为简单的类型  跨商品套利的风险较低  跨商品套利仅仅是对一种商品的操作  出现套利机会的概率较大  
反向套利是构建现货空头和期货多头的套利行为  由于现货市场中不存在做空机制,反向套利的实施受到极大的限制  "反向市场"中期货价格大于现货价格  拥有现货库存的企业为了降低库存成本会考虑实施反向期限套利  
投资策略包括方向性策略、事件驱动策略和相对价值套利策略  方向性策略,是基金都极力在各自的市场上进行方向性的买卖  事件驱动策略的共同点是投资分散于较多公司的证券  事件驱动策略包括兼并套利、困境投资以及特殊境况投资  
以RNA为模板合成cDNA  引物长度约10个核苷酸  逆转录酶既催化cDNA的合成又催化模板RNA水解  引物不是以病毒RNA为模板合成的  

热门试题

更多