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假定某一时期内的无风险收益为3.4%，当夏普指数为正值时，则该时期内基金的收益率( )。

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由于在现实中不存在完全无风险的投资所以一般选用同一时期相对无风险的报酬率去代替无风险报酬率如选用同一

由于在现实中不存在完全无风险的投资所以一般是选用同一时期相对无风险的报酬率去代替无风险报酬率如选用同

下列关于夏普比率说法错误的是

夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因，是在测度期间内两者都是在不断变化的夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率夏普比率数值越小，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好

某一时期的市场平均报酬率为14％无风险报酬率为10％若某饭店普通股的p值为1．2则留存收益的资金成本

12％ 14％ 4．8％ 14．8％

某一时期的市场平均报酬率为14％无风险报酬率为10％若某饭店普通股的p值为1．2则留存收益的资金成本

4.8％ 12％ 14％ 14.8％

证券组合的实际平均收益与无风险受益的差值除以组合的标准差被定义为

詹森指数夏普指数特雷诺指数恩格尔指数

如果简单地以同期银行存款利率作为无风险收益当夏普指数为正值时说明在该时期内基金的收益率无风险收益率则

大于小于等于小于大于等于

假定某一时期内的无风险收益为3.4%当夏普指数为正值时则该时期内基金的收益率

＜3.4% =3.4% ＞3.4% 不确定

假定投资组合收益率为12%市场无风险收益率为8%投资组合的方差为0.0081则该组合夏普指数为

0.44 0.33 0.11 0.22

某一时期内一只股票型基金的β值为0.8收益率的标准差为0.4平均收益率为124%无风险利率为4%则该

0.105、0.22 0.104、0.21 0.22、0.105 0.21、0.105

下列关于夏普比率说法中正确的是Ⅰ夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因是在测度期间内两

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

下列关于夏普比率说法错误的是

夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因，是在测度期间内两者都是在不断变化的夏普比率是经总风险调整后的收益指标。夏普比率数值越小，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好

下列关于夏普指数的说法正确的有

也称夏普比率，反映投资组合在承担总风险时产生多少超额收益目前已成为国际上最为常用的用以衡量基金绩效表现的标准化指标以年或年化数据进行计算，其标准差无需作额外调整当夏普指数为正值时，说明在该时期内基金的收益率大于无风险收益率

夏普比率是用某一时期内投资组合平均除以这个时期收益的标准差

相对收益超额收益绝对收益部分收益

证券组合的实际平均收益与无风险收益的差值除以组合的β系数被定义为

相对强弱指数詹森指数特雷诺指数夏普指数

下列说法错误的是

詹森指数、特雷诺指数、夏普指数都含有测度风险的指标詹森指数、特雷诺指数、夏普指数都含有无风险收益指标詹森指数、特雷诺指数、夏普指数都含有大盘指数收益指标詹森指数、特雷诺指数、夏普指数都含被评估组合的实际收益指标

夏普指数SharpeRatio也称夏普比率

以基金收益的系统性风险作为业绩的调整因子,反映基金在承担一单位系统性风险时所获得的超额收益。指数值越大,代表基金承担一单位系统性风险后所获得的超额收益越高。在该指数中,超额收益别定义为基金的收益率与同期的无风险收益率之差。反映投资组合在承担一单位总风险时产生多少超额收益以 APT 模型为基础。资本资产定价模型(CAPM 模型)为基础,通过比较评价期基金的实际收益和由 CAPM 模型推算出的预期收益,来评价基金经理获取超额收益的能力

由于在现实中不存在完全无风险的投资所以一般选用同一时期相对无风险的报酬率去代替无风险报酬率如选用同一

证券组合的实际平均收益与无风险收益的差值除以组合的标准差被定义为

詹森指数夏普指数特雷诺指数人气指数

在同一时间区间内基金甲的年化收益率为5%年化波动率为 8%业绩比较基准为100%中债综合指数基金乙的

0.56 0.6 0.65 0.75

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