证券组合的实际平均收益与无风险收益的差值除以组合的β系数被定义为-X题卡

预期市场行情上升预期市场行情下跌市场组合的实际预期收益率等于无风险利率市场组合的实际预期收益率小于无风险利率

某证券组合今年实际平均收益率为0.16当前的无风险利率为0.03市场组合的期望收益率为0.12该证券

-0.022 0.022 0.03

证券市场线的斜率为个别资产(或特定投资组合)的必要收益率超过无风险收益率的部分与该资产(或投资组合)的β系数的比证券市场线的斜率为市场组合的平均收益率超过无风险收益率的部分证券市场线用来反映个别资产或组合资产的必要收益率与其所承担的系统风险β系数之间的线性关系证券市场线是资本资产定价模型用图示形式表示的结果

某证券组合今年实际平均收益率为0.16当前的无风险利率为0.03市场组合的期望收益率为0.12该证券

-0.022 0.022 0.03

某投资组合的风险收益率为9%市场组合的平均收益率为10%无风险收益率为4%要求计算投资组合的β系数并

某证券组合今年实际平均收益率为0.16当前的无风险利率为0.03市场组合的期望收益率为0.12该证券

0 0.03 -0.022 0.022

证券组合的实际平均收益与无风险受益的差值除以组合的标准差被定义为

詹森指数夏普指数特雷诺指数恩格尔指数

当时应选择高β系数的证券或组合

市场处于牛市市场处于熊市市场组合的实际预期收益率等于无风险利率市场组合的实际预期收益率小于无风险利率

按照资本资产定价模型影响证券投资组合必要收益率的因素包括

无风险收益率证券市场的平均收益率证券投资组合的β系数各种证券在证券组合中的比重

某证券组合今年实际平均收益率为0.16当前的无风险利率为0.03市场组合的期望收益率为0.12该证券