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内在价值的大小，取决于期权标的资产的现行市价与期权执行价格的高低 如果现在已经到期，则内在价值与到期日价值相同 期权价值=内在价值+时间溢价 期权的内在价值取决于"到期日"标的股票市价与执行价格的高低
期权价值＝内在价值+时间溢价 内在价值的大小，取决于期权标的资产的现行市价与期权执行价格的高低 期权的内在价值取决于“到期日”标的股票市价与执行价格的高低 如果现在已经到期，则内在价值与到期日价值相同
期权的时间溢价＝期权价值－内在价值 无风险利率越高，看涨期权的价格越高 看跌期权价值与预期红利大小成反向变动 如果已经到了到期时间，则期权的时间溢价＝0
在期权到期时，有买入期权标的资产的权利 在期权到期时，有卖出期权标的资产的权利 在期权到期时，有买入期权标的资产的义务（如果被行权） 在期权到期时，有卖出期权标的资产的义务（如果被行权）
时间溢价为0 内在价值于到期日价值 期权价值等于内在价值 期权价值等于时间溢价
期权价值＝内在价值十时间溢价 内在价值的大小，取决于期权标的资产的现行市价与期权执行价格的高低 期权的内在价值取决于“到期日”标的股票市价与执行价格的高低 如果现在已经到期，则内在价值与到期日价值相同
期权的时间溢价是指期权价值超过内在价值的部分，时间溢价=期权价值一内在价值 未来不确定性越强，期权时间溢价越大 如果已经到了到期时间，期权的价值就只剩下内在价值 时间溢价是“延续的价值”，时间延续的越长，时间溢价越大
如果到期日股价为90元，则对于期权购买人来说，期权到期日价值为10元，净损益为5元 如果到期日股价为90元，则对于期权出售者来说，期权到期日价值为0元，净损益为5元 如果到期日股价为110元，则对于期权购买人来说，期权到期日价值为-10元，净损益为-15元 如果到期日股价为110元，则对于期权出售者来说，期权到期日价值为10元，净损益为5元
是期权价值超过内在价值的部分 时间溢价是“延续的价值”，时间延续得越长，时间溢价就越大 如果已经到了到期时间，期权的价值就只剩下内在价值 期权的时间溢价是一种等待的价值
期权的时间溢价是指期权价值超过内在价值的部分，时间溢价=期权价值一内在价值 未来不确定性越强，期权时间溢价越大 如果已经到了到期时间，期权的价值就只剩下内在价值 时间溢价是“延续的价值”，时间延续的越长，时间溢价越大
在其他条件确定的情况下，离到期时间越远，美式期权的时间溢价越大 时间溢价是"延续的价值"，时间延续的越长，时间溢价越大 期权的时间溢价是指期权价值超过内在价值的部分，时间溢价=期权价值-内在价值 如果已经到了到期时间，期权的价值就只剩下内在价值
时间溢价为0 内在价值等于到期日价值 期权价值等于内在价值 期权价值等于时间溢价
期权的时间溢价是指期权价值超过内在价值的部分，时间溢价＝期权价值-内在价值 在其他条件确定的情况下，离到期时间越远，美式期权的时间溢价越大 如果已经到了到期时间，期权的价值就只剩下内在价值 时间溢价是“延续的价值”，时间延续的越长，时间溢价越大
期权价值＝内在价值十时间溢价 内在价值的大小，取决于期权标的资产的现行市价与期权执行价格的高低 期权的内在价值取决于“到期日”标的股票市价与执行价格的高低 如果现在已经到期，则内在价值与到期日价值相同
保护性看跌期权的净损益=到期日股价-股票买价-期权价格 抛补性看涨期权的净损益=期权费用 多头对敲的净损益=到期日股价-执行价格-多头对敲投资额 空头对敲的净损益=执行价格-到期日股价-期权费收入
期权的时间价值是指期权价值超过内在价值的部分，时间溢价=期权价值-内在价值 在其他条件确定的前提下，离到期时间越远，期权的时间溢价越大 如果已经到了到期时间，期权的价值就只剩下内在价值 时间溢价是“延续的价值”，时间延续得越长，时间溢价越大
在期权到期时，有买入期权标的资产的权利 在期权到期时，有卖出期权标的资产的权利 在期权到期时，有买入期权标的资产的义务（如果被行权） 在期权到期时，有卖出期权标的资产的义务（如果被行权）
看涨期权的到期日价值，随标的资产价格下降而上升 如果在到期日股票价格低于执行价格则看涨期权没有价值 期权到期日价值没有考虑当初购买期权的成本 期权到期日价值也称为期权购买人的“净损益”
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