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时间溢价是时间"延续的价值" 期权的时间溢价与货币时间价值是相同的概念 时间溢价是"波动的价值" 如果期权已经到了到期时间,则时间溢价为零
看涨期权处在实值状态 看涨期权时间溢价不小于0 看跌期权处在虚值状态 看跌期权时间溢价不不小于0
内在价值的大小,取决于期权标的资产的现行市价与期权执行价格的高低 如果现在已经到期,则内在价值与到期日价值相同 期权价值=内在价值+时间溢价 期权的内在价值取决于"到期日"标的股票市价与执行价格的高低
期权价值=内在价值+时间溢价 内在价值的大小,取决于期权标的资产的现行市价与期权执行价格的高低 期权的内在价值取决于“到期日”标的股票市价与执行价格的高低 如果现在已经到期,则内在价值与到期日价值相同
到期日相同的期权,执行价格越高,看涨期权的价格越低 到期日相同的期权,执行价格越高,看跌期权的价格越高 对于美式期权,执行价格相同的期权,到期时间越长,看涨期权的价格越高 执行价格相同的期权,到期时间越长,看涨期权的价格越低
期权价值=内在价值十时间溢价 内在价值的大小,取决于期权标的资产的现行市价与期权执行价格的高低 期权的内在价值取决于“到期日”标的股票市价与执行价格的高低 如果现在已经到期,则内在价值与到期日价值相同
期权的时间溢价是指期权价值超过内在价值的部分,时间溢价=期权价值一内在价值 未来不确定性越强,期权时间溢价越大 如果已经到了到期时间,期权的价值就只剩下内在价值 时间溢价是“延续的价值”,时间延续的越长,时间溢价越大
是期权价值超过内在价值的部分 时间溢价是“延续的价值”,时间延续得越长,时间溢价就越大 如果已经到了到期时间,期权的价值就只剩下内在价值 期权的时间溢价是一种等待的价值
到期日相同的期权,执行价格越高,看涨期权的价格越低 到期日相同的期权,执行价格越高,看跌期权的价格越高 执行价格相同的期权,到期时间越长,看涨期权的价格越高 执行价格相同的期权,到期时间越长,看涨期权的价格越低
到期日相同的期权,执行价格越高,看涨期权的价格越低 到期日相同的期权,执行价格越高,看跌期权的价格越高 执行价格相同的美式期权,到期时间越长,看涨期权的价格越高 执行价格相同的美式期权,到期时间越长,看涨期权的价格越低
在其他条件确定的情况下,离到期时间越远,美式期权的时间溢价越大 时间溢价是"延续的价值",时间延续的越长,时间溢价越大 期权的时间溢价是指期权价值超过内在价值的部分,时间溢价=期权价值-内在价值 如果已经到了到期时间,期权的价值就只剩下内在价值
处于虚值状态的期权,虽然内在价值不为正,但是依然可以以正的价格出售 只要期权未到期并且不打算提前执行,那么该期权的时间溢价就不为零 期权的时间价值从本质上来说,是延续的价值,因为时间越长,该期权的时间溢价就越大 期权标的资产价格的变化,必然会引起该期权内在价值的变化
其它条件不变,离到期时间越远,时间溢价越大 随着到期日临近,期权的时间价值逐渐减为0 认购期权处于虚值状态仍可按正的价格出售是因为标的价格仍具有波动性 期权时间价值和货币时间价值都是时间越长价值越大,二者是相同的概念
看涨期权处于实值状态 看涨期权时问溢价大于0 看跌期权处于虚值状态 看跌期权时间溢价小于0
期权的时间溢价是指期权价值超过内在价值的部分,时间溢价=期权价值-内在价值 在其他条件确定的情况下,离到期时间越远,美式期权的时间溢价越大 如果已经到了到期时间,期权的价值就只剩下内在价值 时间溢价是“延续的价值”,时间延续的越长,时间溢价越大
期权价值=内在价值十时间溢价 内在价值的大小,取决于期权标的资产的现行市价与期权执行价格的高低 期权的内在价值取决于“到期日”标的股票市价与执行价格的高低 如果现在已经到期,则内在价值与到期日价值相同
期权的时间价值是指期权价值超过内在价值的部分,时间溢价=期权价值-内在价值 在其他条件确定的前提下,离到期时间越远,期权的时间溢价越大 如果已经到了到期时间,期权的价值就只剩下内在价值 时间溢价是“延续的价值”,时间延续得越长,时间溢价越大