历史模拟法计算VaR值时存在的缺陷不包括-X题卡

风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动风险度量的结果受制于历史周期的长短无法充分度量非线性金融工具的风险以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

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风险度量的结果受制于历史周期的长度风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将过高估计突发性的收益率波动历史模拟法以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重

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未来风险因子的变动会与过去表现相同的假设风险度量的结果受制于历史周期的长短无法充分度量非线性金融工具的风险以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

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