由于深度虚值期权的Gamma值接近于0，因此Gamma的绝对值越小，表示风险程度就越高。

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Delta的取值范围为（-1.1）深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大在行权价附近，Theta的绝对值最大 Rho随标的证券价格单调递减

是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的二阶导数 Gamma的绝对值越小，表示风险程度高；Gamma的绝对值越大，表示风险程度越小看涨期权与看跌期权的Gamma值都是正值，通常深度实值与深度虚值的Gamma值都接近于0

实值平值虚值深度虚值

Theta值通常为负 Rho随期权到期趋近于无穷大 Rho随期权的到期逐渐变为0 随着期权到期日的临近，实值期权的Gamma趋近于无穷大

两者的风险因素都为标的价格变化看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值期权到期日临近时，对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值

深度虚值的认购期权权利方深度实值的认购期权权利方平值附近的认购期权权利方以上皆不正确

极度实值期权平值期权极度虚值期权以上均不正确

虚值期权实值期权平值期权深度虚值期权

Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大平价期权的Gamma最小波动率增加将使行权价附近的Gamma减小

0，0 0，1 0，0.5 1，0.5

若相关系数r的绝对值接近于0，则x与y的关系不密切。若相关系数r的绝对值接近于0，则x与y的关系密切。若相关系数r的绝对值接近于1，则x与y的关系没有线性关系若相关系数r的绝对值接近于1，则x与y线性完全相关

实值期权gamma最大平值期权vega最大虚值期权的vega最大以上均不正确

相较实值期权和虚职期权，平值期权theta的绝对值更大虚值期权的gamma值最大对一认购期权来说，delta在深度实值时趋于0 平值期权Vega值最大

大于1 小于1 等于1 接近于1 接近于0