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累计外汇敞口头寸比率为累计外汇敞口头寸与负债净额之比 累计外汇敞口头寸比率不得低于20% 累计外汇敞口头寸比率在条件成熟时将采用风险价值法(VaR方法) 市值敏感度为修正持续期缺口乘以1%/年 市值敏感度比率监管指标值同相关政策一同出台
单币种敞口头寸 总敞口头寸 多币种敞口头寸 交易性外汇敞口 非交易性外汇敞口
利率风险敏感度 交易类债券头寸敞口 外汇总敞口头寸 累计外汇敞口头寸比例
累计外汇敞口头寸与资产总额之比 累计外汇敞口头寸与资本净额之比 累计外汇敞口头寸与经济资本之比 累计外汇敞口头寸与风险加权资产之比
交易性外汇敞口 即期净敞口头寸 非交易性外汇敞口 远期净敞口头寸 期权敞口头寸
外汇市场的交易中交易量最大的是商业银行与中央银行之间的外汇交易 商业银行与客户之间进行外汇交易的目的是赚取买卖差价 商业银行为了规避外币风险，往往进行同业之间的外汇交易以轧平外汇头寸 中央银行在外汇市场的作用是干预汇率 中央银行也出于套利或套期保值的目的与商业银行进行外汇交易
为客户提供外汇即期交易 为客户提供外汇远期交易 为客户提供外汇期货交易 进行自营外汇交易 吸收外币存款
银行因对外币走势具有某种预期而持有的外币头寸 为客户提供外汇交易服务时未能立即轧平的外币头寸 外币贷款的借款人出现违约行为 外汇衍生产品的交易对手未能如期履行合约 银行资产与负债之间的币种不匹配
为客户提供外汇即期交易 为客户提供外汇远期交易 为客户提供外汇期货交易 进行自营外汇交易 吸收外币存款
根据业务活动，外汇敞口可以分为交易性外汇敞口和非交易性外汇敞口 交易性外汇敞口包括为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸 非交易性外汇敞口可进一步划分为结构性敞口和非结构性敞口 商业银行在对资产负债表的会计处理中，将功能货币转换成记账货币时，因汇率变动产生的风险属于交易性外汇敞口 银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸属于交易性外汇敞口
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