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外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币错配 在某一时间段内,当银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时,所产生的差额就形成了外汇敞口 在进行敞口分析时,银行只需要分析各币种敞口折成报告货币并加总轧差后形成的外汇总敞口 银行应当对交易业务和非交易业务形成的外汇敞口加以区分 对因存在外汇敞口而产生的汇率风险,银行通常采用套期保值和限额管理等方式进行控制
外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币错配 当在某一时间段内,银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时,所产生的差额就形成了外汇敞口 在进行敞口分析时,银行只需分析各币种敞口折成报告货币并加总轧差形成的外汇总敞口 银行应当对交易业务和非交易业务形成的外汇敞口加以区分 对因存在外汇敞口而产生的汇率风险,银行通常采用套期保值和限额管理等方式进行控制
短边法的处理步骤是:首先,分别加总每种外汇的多头和空头;其次,比较这两个总数;最后,把较小的一个总数作为银行的总敞口头寸 净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差 总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险 累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和
净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差 累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和 总敞口头寸反映整个资产组合的外汇风险 短边法的处理步骤是:首先,分别加总每种外汇的多头和空头;其次,比较这两个总数,最后,把较小的一个总数作为银行的总敞口头寸
外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币金额和期限错配 银行应当对交易账户和银行账户形成的外汇敞口加以区分 在进行敞口分析时,银行只需分析各币种敞口折成报告货币并加总轧差形成的外汇总敞口 当在某一时间段内,银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时,所产生的差额就形成了外汇敞口 对因存在外汇敞口而产生的汇率风险,银行通常采用套期保值和限额管理等方式进行控制
外汇远期产品同时涉及汇率风险和利率风险,那么,在汇率风险敞口统计过程中需在远期敞口中纳入外汇远期的头寸,同时也需在利率风险一般风险中根据币种和剩余期限将相关头寸进行计量 外汇掉期产品同时涉及汇率风险和利率风险,那么只需考虑风险较大的一种 对于外汇期权,既需将其Delta头寸纳入外汇敞口计算汇率风险,亦需单独计算其Gamma和Vega的风险 外币利率掉期期权涉及外汇、利率和期权风险,需进行分拆 对于外汇期权,只需将其Delta头寸纳入外汇敞口计算汇率风险即可
累计外汇敞口头寸比率为累计外汇敞口头寸与负债净额之比 累计外汇敞口头寸比率不应高于10% 累计外汇敞口头寸比率在条件成熟时将采用风险价值法 市值敏感度比率为修正持续期缺口乘以10%/年 市值敏感度比率监管指标值将在相关政策出台后根据风险监管实际需要另行制定
外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币错配 当在某一时间段内,银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时,所产生的差额就形成了外汇敞口 在进行敞口分析时,银行只需分析单一币种的外汇敞口,而无须分析各币种敞口折成报告货币并加总轧差后形成的外汇总敞口 银行应当对交易业务和非交易业务形成的外汇敞口加以区分 对因存在外汇敞口而产生的汇率风险,银行通常采用套期保值和限额管理等方式进行控制
外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币错配 当在某一时间段内,银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时,所产生的差额就形成了外汇敞口 在进行敞口分析时,银行只需分析各币种敞口折成报告货币并加总轧差后形成的外汇总敞口 银行应当对交易业务和非交易业务形成的外汇敞口加以区分 对因存在外汇敞口而产生的汇率风险,银行通常采用套期保值和限额管理等方式进行控制