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期权有效期限越长，期权价值越大 标的资产价格波动率越大，期权价值越大 无风险利率越小，期权价值越大 标的资产收益越大，期权价值越大
看跌期权的价格不应该低于期权的执行价格 看跌期权的价格不应该高于期权的执行价格 看涨期权的价格不应该低于标的资产的市场价格 看涨期权的价格不应该高于标的资产的市场价格
保险策略是持有股票并买入认沽期权的策略，目的是使用认沽期权为标的股票提供短期价格下跌的保险。 保险策略构建成本=股票买入成本+认沽期权的权利金 保险策略到期损益=股票损益+期权损益=股票到期日价格-股票买入价格-期权权利金+期权内在价值 保险策略的盈亏平衡点=买入股票成本-买入期权的期权费
到期时间越长，期权价格越高 执行价格越高，期权价格越低 股票价格越高，期权价格越高 股价的波动率增加，期权价格增加
美式看涨期权价格小于等于欧式看涨期权价格 美式看跌期权价格小于等于欧式看跌期权价格 美式看涨期权价格大于等于欧式看涨期权价格 美式看跌期权价格大于等于欧式看跌期权价格
牛市看涨期权垂直套利的损益平衡点为"低执行价格+最大风险或高执行价格-最大收益" 牛市看跌期权垂直套利的损益平衡点为"低执行价格+最大风险或高执行价格-最大收益" 牛市看涨期权垂直套利的最大风险为"（高执行价格-低执行价格）-最大收益" 牛市看跌期权垂直套利的最大收益为"（高执行价格-低执行价格）-净权利金"
期权买方拥有权力但没有义务执行合约 看涨期权赋予持有者在一时期内买入特定资产 看涨期权的卖方的获利是有限的 看跌期权的卖方通常会认为标的资产的价格会上涨
.备兑开仓到期日损益=股票损益+期权损益 .备兑开仓到期日损益=股票到期日价格-股票买入价格-期权权利金权益-期权内在价值 .备兑开仓到期日损益=卖出期权收益-期权内在价值 .备兑开仓到期日损益=股票损益-期权损益
看涨期权的价格不应该高于标的资产的市场价格 看涨期权的价格不应该低于标的资产的市场价格 看跌期权的价格不应该高于期权的执行价格 看跌期权的价格不应该低于期权的执行价格
市场价格＜执行价格看跌期权是虚值期权 市场价格＜执行价格看涨期权是实值期权 市场价格＞执行价格看涨期权是实值期权 市场价格＞执行价格看跌期权是虚值期权
期权买方拥有权利但没有义务执行合约 看涨期权赋予持有者在一时期内买入特定资产 看涨期权卖方的获利是有限的 看跌期权的买方通常认为标的资产的价格会上涨
期权有效期与美式期权价格同方向变化 无风险利率与期权价格同方向变化 标的资产价格的波动率与期权的价格同方向变化 标的资产的价格与看跌期权的价格同方向变化
看跌期权的价格不应该低于期权的执行价格 看跌期权的价格不应该高于期权的执行价格 看涨期权的价格不应该低于标的资产的市场价格 看涨期权的价格不应该高于标的资产的市场价格
期权买方拥有是否执行合约的选择权 看涨期权赋予持有者在一时期内买入特定资产 看涨期权的卖方的获利是有限的 看跌期权的卖方通常会认为标的资产的价格会下降
当看涨期权的执行价格<标的物价格时，该期权为实值期权 当看跌期权的执行价格<标的物价格时，该期权为实值期权 当看涨期权的执行价格>标的物价格时，该期权为虚值期权 当看跌期权的执行价格<标的物价格时，该期权为虚值期权
期权买方拥有权利但没有义务执行合约 看涨期权赋予买入方在规定的期限内买入特定基础资产的权利 看涨期权的卖方通常会认为标的资产的价格会上涨 投资者一般在预期价格上涨时购入看跌期权 看跌期权卖方的获利是有限的
备兑开仓到期日损益=股票损益+期权损益 备兑开仓到期日损益=股票到期日价格-股票买入价格-期权权利金收益-期权内在价值 备兑开仓到期日损益=卖出期权收益-期权内在价值 备兑开仓到期日损益=股票损益-期权损益
标的资产的价格越高，则看涨期权的价格越高 期权的执行价格越高，则看跌期权的价格越低 期权的有效期越长，则看涨期权的价格越低 标的资产的价格波动率越低，则期权的价格越高
期权有效期限越长，期权价值越大 标的资产价格波动率越大，期权价值越大 无风险利率越小，期权价值越大 标的资产收益越大，期权价值越大
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