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正态分布、t分布、均匀分布 t分布、正态分布、均匀分布 正态分布、均匀分布、t分布
置信度 持有期 当前时间t的投资权重 投资组合在时间k的收益率
证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示 风险由期望收益率的方差来衡量 证券收益率服从正态分布 理性投资者具有在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券的特征
历史法：通过大量模拟产生的资产或资产组合价格所形成的分布去逼近资产或资产组合价值的真实分布，从而估计出资产或资产组合在给定置信水平下的VaR值。 参数法：假定风险因子收益的变化服从特定的分布，然后通过历史数据分析和估计该风险因子收益分布的参数值，得出整个投资组合收益分布的特征值。 蒙特卡罗法：利用资产组合在过去一段时期内收益分布的历史数据，并假定历史变化在未来会重现，以确定持有期内给定置信水平下资产组合的最低收益水平，推算资产组合的VaR值。
正态分布是最重要的一类连续型随机变量分布 正态分布距离均值越近的地方数值越稀疏，而在离均值较远的地方数值则很密集 正态分布密度函数的显著特点是中间高两边低，由中间向两边递减，并且分布左右对称，是一条光滑的“钟形曲线” 如果频率直方图呈现出钟形特征，可认为该变量大致服从正态分布
资产财务状况分析法 方差—协方差法 历史模拟法 蒙特卡罗模拟法
正态分布是最重要的一类连续型随机变量分布 正态分布距离均值越近的地方数值越集中，而在离均值较远的地方数值则很密集 正态分布密度函数的显著特点是中间高两边低，由中间（X=μ）向两边递减，并且分布左右对称，是一条光滑的“钟形曲线” 如果频率直方图呈现出钟形特征，可认为该变量大致服从正态分布
证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示 风险由期望收益率的平均值来衡量 证券收益率服从正态分布 理性投资者具有在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券的特征
-0.05~0.25% -0.2%~0.4% -0.05%~0.1% 0.1%~0.25%
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