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固定利率债券与利率期权的组合 固定利率债券与利率远期合约的组合 固定利率债券与利率互换的组合 息票率为7.5%的固定利率债券，以及收取固定利率7.5%、支付浮动利率LIBOR的利率互换合约所构成的组合
进行互换的主要原因是双方在不同市场上分别具有绝对优势 利率互换是指同种货币资金不同种类利率之间的交换合约 利率互换通常伴随本金 现实生活中较为常见的是货币互换合约和信用违约互换
利率互换通常伴随本金的交换 利率互换是指两种货币资金不同种类利率之间的交换合约 货币互换通常是指两种货币资金的本金和利息交换 现实生活中较为常见的是货币互换合约和信用违约互换
利率互换的合约双方互换的是不同币种下的相同利率 利率互换的合约一方具有货币交换的权利，而没有货币交换的义务 利率互换的合约双方互换的是不同币种为单位的利率 利率互换的合约双方互换的是双方认为具有相等经济价值的现金流
远期利率合约 利率期货合约 利率互换合约 货币期权合约
利率互换是指双方约定在未来的一定期限内，对约定的名义本金按照不同的计息方法定期交换利息的一种场外交易的金融合约 一般来说，利率互换合约交换的只是不同特征的利息 利率互换合约交换不涉及本金的互换 在大多数利率互换中，合约一方支付的利息是基于浮动利率进行计算的，则另一方支付的利息也是基于浮动利率计算的
互换是指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种合约标的资产的合约 利率互换包含本金的互换 货币互换包含本金的互换 股权互换协议也属于一种互换合约
甲企业签订一项以固定利率换浮动利率的利率互换合约，对其承担的固定利率负债的利率风险引起的公允价值变动风险敞口进行套期 乙石油公司签订一项6个月后以固定价格购买原油的合同(尚未确认的确定承诺)，为规避原油价格风险，该公司签订一项商品(原油)期货合约，对该确定承诺的价格风险引起的公允价值变动风险敞口进行套期 丙企业购买一项期权合同，对持有的选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的证券价格风险引起的公允价值变动风险敞口进行套期 丁企业签订一项以浮动利率换固定利率的利率互换合约，对其承担的浮动利率债务的利率风险引起的现金流量变动风险敞口进行套期
利率互换是指交易双方约定在未来的一定期限内，根据约定数量的同种货币的名义本金交换利息额的金融合约 最常见的利率互换是在固定利率与浮动利率之间进行转换 当利率看涨时可将浮动利率债务类金融工具转换成固定利率金融工具 当利率看跌时可将固定利率资产类金融工具转换成浮动利率金融工具
利率互换包括息票互换和基础互换两种形式 货币互换有固定对固定、固定对浮动、浮动对浮动三种互换形式 货币互换合约是两种货币资金的本金交换 利率互换合约双方交易时涉及本金交换
1．0152 0．9688 0．0464 0．7177
固定利率对浮动利率的互换是利率互换的一种形式 互换合约可能出现违约问题 在利率互换中互换双方交换本金 参与互换合约的投资者互为交易对手
对于支付浮动利率的一方，合约价值为浮动利率债券价值 对于支付固定利率的一方，合约价值为浮动利率债券价值减去固定利率债券价值 对于支付浮动利率的一方，合约价值为固定利率债券价值减去浮动利率债券价值 浮动利率债券的价值可以用新的对应期限的折现因子对未来收到的利息和本金现金流进行贴现
货币互换的合约双方互换的是不同币种为单位的利率 利率互换的合约双方交换的是双方认为具有相等经济价值的现金流 利率互换的合约双方互换的是不同币种下的相同利率 货币互换的合约的一方具有货币交换的权利，而没有货币交换的义务
固定利率端价值为正 合约初始价值为0 浮动利率端价值为正 固定利率端价值为负
名义本金的数量 合约约定的固定利率 互换的频率 汇率
Vswap=Vfix-Vfl Vswap=Vfl-Vfix Vswap=Vfl+Vfix Vswap=Vfl/Vfix
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