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美式看涨期权只能在到期日执行 无风险利率越高，美式看涨期权价值越低 美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值 较长的到期时间能增加其价值
看涨期权的执行价格越高，其价值越小 看涨期权价值与预期红利大小成反向变动 对于看涨期权而言，随着标的资产价格的上升，其价值也增加 对于美式期权来说，较长的到期时间不一定能增加看涨期权的价值
美式看涨期权的最大价值小于欧式看涨期权的最大价值 欧式看跌期权的最大价值等于美式看跌期权的最大价值 美式看涨期权的最大价值大于欧式看涨期权的最大价值 欧式看跌期权的最大价值大于美式看跌期权的最大价值
到期时间越长，期权价值越高 执行价格越高，期权价值越低 股票价格越高，期权价值越高 股价的波动率增加，期权价值增加
美式看涨期权价格小于等于欧式看涨期权价格 美式看跌期权价格小于等于欧式看跌期权价格 美式看涨期权价格大于等于欧式看涨期权价格 美式看跌期权价格大于等于欧式看跌期权价格
对于看涨期权而言，随着标的资产价格的上升，其价值也增加 看涨期权的执行价格越高，其价值越小 对于美式期权来说，较长的到期时间不一定能增加看涨期权的价值 看涨期权价值与预期红利大小呈反向变动
时间价值=权利金-内涵价值 平值期权的时间价值≥0 美式期权的时间价值≥0 虚值期权的时间价值≥0
实值看涨期权和看跌期权的内涵价值均大于0 当看涨期权的内涵价值大于0时，对应的看跌期权的内涵价值必然小于0 平值看涨期权和看跌期权的时间价值均等于0 平值看涨期权和看跌期权的内涵价值均等于0
看涨期权的价值等于执行价格相同的同类看跌期权的价值。 看涨期权、看跌期权、美式期权、欧式期权，其到期日价值可能小于零。 美式看涨期权的价值等于执行价格相同到期日相同的同一标的物欧式看涨期权的价值。 看涨期权的价值等于标的资产的市场价格与执行价格之差。
内涵价值由期权合约的执行价格与标的资产价格的关系决定 看涨期权的内涵价值=标的资产价格－执行价格 期权的内涵价值有可能小于0 期权的内涵价值总是大于等于0
美式看涨期权只能在到期日执行 无风险利率越高，美式看涨期权价值越低 美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值 较长的到期时间能增加其价值
平值期权的时间价值总是小于等于零 虚值期权的时间价值总是大于等于零 美式期权的时间价值总是大于等于零 实值欧式期权的时间价值可能小于零
时间价值=权利金-内涵价值 平值期权的时间价值≥0 美式期权的时间价值≥0 虚值期权的时间价值≥0
对于看涨期权而言，随着标的资产价格的上升，其价值也增加 看涨期权的执行价格越高，其价值越小 对于美式期权来说，较长的到期时间不一定能增加看涨期权的价值 看涨期权价值与预期红利大小呈反向变动
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