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通过卖出看涨期权，同时买进具有不同执行价格且期限较长的看涨期权构建 通过卖出看涨期权，同时买进具有不同执行价格且期限较长的看跌期权构建 通过卖出看涨期权，同时买进具有相同执行价格且期限较长的看跌期权构建 通过卖出看涨期权，同时买进具有相同执行价格且期限较长的看涨期权构建
II、III、IV I、II、III、IV I、II、III I、III、IV
反向转换套利是先买进看涨期权，卖出看跌期权，再卖出一手期货合约的套利 反向转换套利中看涨期权与看跌期权的执行价格和到期月份必须相同 反向转换套利中期货合约与期权合约的到期月份必须相同 反向转换套利的净收益=（看跌期权权利金-看涨期权权利金）+（期货价格-期权价格执行价格）
买进看跌期权的最大损失为执行价格-权利金 买进看跌期权比卖出标的期货合约可获得更高的收益 计划购入现货者预期价格上涨，可买进看跌期权 交易者预期标的物价格下跌，适宜买进看跌期权
看跌期权的价格不应该低于期权的执行价格 看跌期权的价格不应该高于期权的执行价格 看涨期权的价格不应该低于标的资产的市场价格 看涨期权的价格不应该高于标的资产的市场价格
卖出看涨期权可用以规避将要卖出的标的资产价格波动风险 买进看涨期权可用以规避将要卖出的标的资产价格波动风险 卖出看涨期权可用以规避将要买进的标的资产价格波动风险 买进看涨期权可用以规避将要买进的标的资产价格波动风险
水平套利之所以能获利，主要是因为远期期权与近期期权有着不同的时间价值的衰减速度 市场处于熊市，预期价格波动幅度小，应买进实值看涨期权或买进虚值看跌期权水平套利 市场处于牛市，且预期价格波动大，应当买进虚值看涨期权或买进实值看跌期权水平套利 市场无趋势，预期价格波动幅度小，应当买__值看涨期权或买__值看跌期权水平套利
反向转换套利是先买进看涨期权，卖出看跌期权，再卖出一手期货合约的套利 反向转换套利中看涨期权与看跌期权的执行价格和到期月份必须相同 反向转换套利中期货合约与期权合约的到期月份必须相同 反向转换套利的净收益=(看跌期权权利金-看涨期权权利金)+(期货价格-期权执行价格)
看涨期权也成为买进期权 期权卖方可以选择不执行期权 期权买方的最大损失为期权费 期权买方预期标的证券价格未来将上涨
反向转换套利是先买进看涨期权，卖出看跌期权，再卖出一手期货合约的套利。 反向转换套利中看涨期权与看跌期权的执行价格和到期月份必须相同 反向转换套利中期货合约与期权合约的到期月份必须相同 反向转换套利的净收益=（看跌期权权利金-看涨期权权利金）+（期货价格-期权价格执行价格）
买进看涨期权可以实现为标的资产空头保险的目的 卖出看涨期权可以实现为标的资产空头保险的目的 买进看涨期权可以实现为标的资产多头保险的目的 卖出看涨期权可以实现为标的资产多头保险的目的
看涨期权也称为买进期权 期权卖方可以选择不执行期权 期权买方的最大损失为期权费 期权买方预期标的证券价格未来将上涨
预测标的资产价格将横盘整理，可考虑卖出看涨期权赚取权利金 为对冲标的资产空头头寸，可考虑卖出看涨期权 卖出看涨期权可实现低价买进标的资产的目的 波动率高对看涨期权空头有利
买进看跌期权可对冲标的物多头的价格风险 买进看跌期权可对冲标的物空头的价格风险 买进看涨期权可对冲标的物空头的价格风险 买进看涨期权可对冲标的物多头的价格风险
如果已持有期货空头头寸，卖出看涨期权可对其加以保护 交易者预期标的物价格下跌，适宜买入看涨期权 如果已持有期货多头头寸，卖出看涨期权可对其加以保护 交易者预期标的物价格上涨，适宜卖出看涨期权
看跌期权的价格不应该低于期权的执行价格 看跌期权的价格不应该高于期权的执行价格 看涨期权的价格不应该低于标的资产的市场价格 看涨期权的价格不应该高于标的资产的市场价格
计划购入现货者预期价格上涨，可买入看跌期权规避风险 如果已持有期货空头头寸，可买进看跌期权加以保护 买进看跌期权比卖出标的期货合约可获得更高的收益 交易者预期标的物价格下跌，可买进看跌期权
买进看涨期权可规避标的物空头的价格风险 买进看涨期权可规避标的物多头的价格风险 买进看跌期权可规避标的物多头的价格风险 买进看跌期权可规避标的物空头的价格风险
如果已持有期货空头头寸，可买进看跌期权加以保护 买进看跌期权比卖出标的期货合约可获得更高的收益 计划购入现货者预期价格上涨，可买进看跌期权 交易者预期标的物价格下跌，适宜买进看跌期权
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