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通过卖出看涨期权,同时买进具有不同执行价格且期限较长的看涨期权构建 通过卖出看涨期权,同时买进具有不同执行价格且期限较长的看跌期权构建 通过卖出看涨期权,同时买进具有相同执行价格且期限较长的看跌期权构建 通过卖出看涨期权,同时买进具有相同执行价格且期限较长的看涨期权构建
看涨期权的买方可以实现的最大潜在收益是期权费 看涨期权的买方行使合约的条件是市场价格高于合约执行价格 看涨期权的买方预约未来市场价格会下跌 看涨期权的买方可以规避的最大潜在损失为无穷大
看涨期权的买方收益是无限的 看涨期权的买方损失是无限的 看涨期权的买方收益就是卖方的损失 看涨期权的卖方损失是无限的
标的股票的价格s越高,看涨期权的价值也就越高 期权执行价格x越高,看涨期权的价值越低 期权的有效时间(T-t)越长,看涨期权的价值越高 无风险利率r越高,看涨期权的价值越高 标的股票的价格波动率σ越大,看涨期权的价值越高
美式看涨期权价格小于等于欧式看涨期权价格 美式看跌期权价格小于等于欧式看跌期权价格 美式看涨期权价格大于等于欧式看涨期权价格 美式看跌期权价格大于等于欧式看跌期权价格
若预期某种标的资产的未来价格会下跌,应该购买其看涨期权 若看涨期权的执行价格高于当前标的资产价格应当选择执行该看涨期权 看跌期权持有者可以在期权执行价格高于当前标的资产价格时执行期权,获得一定收益 看涨期权和看跌期权的区别在于行权日期不同
买进看涨期权可以实现为标的资产空头保险的目的 卖出看涨期权可以实现为标的资产空头保险的目的 买进看涨期权可以实现为标的资产多头保险的目的 卖出看涨期权可以实现为标的资产多头保险的目的
股票认购期权就是股票看跌期权 股票认购期权就是股票看涨期权 股票认沽期权就是股票看跌期权 股票认沽期权就是股票看涨期权
预测标的资产价格将横盘整理,可考虑卖出看涨期权赚取权利金 为对冲标的资产空头头寸,可考虑卖出看涨期权 卖出看涨期权可实现低价买进标的资产的目的 波动率高对看涨期权空头有利
实值看涨期权和看跌期权的内涵价值均大于0 当看涨期权的内涵价值大于0时,对应的看跌期权的内涵价值必然小于0 平值看涨期权和看跌期权的时间价值均等于0 平值看涨期权和看跌期权的内涵价值均等于0
若预期某种标的资产的未来价格会下跌,应该购买其看涨期权 若看涨期权的执行价格高于当前标的资产价格,应当执行该看涨期权 看跌期权持有者可以在期权执行价格高于当前标的资产价格与期权费之和时执行期权,获得一定的收益 看涨期权和看跌期权的区别在于期权到期日不同
看涨期权的买方可以实现的最大潜在收益是期权费 看涨期权的买方行使合约的条件是市场价格高于合约执行价格 看涨期权的买方预约未来市场价格会下跌 看涨期权的买方可以规避的最大潜在损失为无穷大
看涨期权的买方收益是无限的 看涨期权的买方损失是无限的 看涨期权的卖方收益是无限的 看涨期权的卖方损失是无限的 看涨期权的买方收益就是卖方的损失
若预期某种标的资产的未来价格会上涨,应该购买其看涨期权 若看涨期权的执行价格高于当前标的资产价格应当选择执行该看涨期权 看跌期权持有者可以在期权执行价格低于当前标的资产价格时执行期权,获得一定收益 看涨期权和看跌期权的区别在于期权到期日不同
看涨股票,买入认购期权 强烈看涨,合成期货多头 温和看涨,垂直套利 温和看涨,买入蝶式期权
如果已持有期货多头头寸,可买进看涨期权加以保护 买进看涨期权比买进标的期货的风险更高 买进看涨期权比买进标的期货的收益更高 如果已持有期货空头头寸,可买进看涨期权加以保护
标的股票的价格S越高,看涨期权的价值也就越高 期权执行价格X越高,看涨期权的价值越低 期权的有效时间(T-t)越长,看涨期权的价值越高 无风险利率r越高,看涨期权的价值越高 标的股票的价格波动率σ越大,看涨期权的价值越高
若预期某种标的资产的未来价格会下跌,应该购买其看涨期权 若看涨期权的执行价格高于当前标的资产价格,应当执行该看涨期权 看跌期权持有者可以在期权执行价格高于当前标的资产价格与期权费之和时执行期权,获得一定的收益 看涨期权和看跌期权的区别在于期权到期日不同
若预期某种标的资产的未来价格会下跌,应该购买其看涨期权 若看涨期权的执行价格高于当前标的资产价格应当选择执行该看涨期权 看跌期权持有者可以在期权执行价格高于当前标的资产价格时执行期权,获得一定收益 看涨期权和看跌期权的区别在于期权到期日不同