当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

蝶式套利的原理是( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

蝶式套利的实质是跨交割月份的套利活动  蝶式套利由两个方向相反的跨期套利构成,一个卖空套利和一个买空套利  连接两个跨期套利的纽带是居中月份的期货合约  在合约数量上,居中月份合约等于两旁月份合约之和  
熊市套利  牛市套利  跨作物年度套利  蝶式套利  
蝶式套利的实质是跨交割月份的套利活动  蝶式套利由两个方向相反的跨期套利构成,一个卖空套利和一个买空套利  连结两个跨期套利的纽带是居中月份合约的期货合约  在合约数量上,居中月份合约等于两旁月份合约之和  
买入蝶式套利  卖出蝶式套利  买入宽跨式套利  卖出宽跨式套利  
小麦/玉米套利  大豆提油套利  蝶式套利  原油与燃料油套利  
实质上是同种商品跨交割月份的套利活动  由两个方向相反的跨期套利组成  蝶式套利必须同时下达三个买空/卖空/买空的指令  风险和利润都很大  
蝶式套利的实质是跨交割月份的套利活动  蝶式套利由两个方向相反的跨期套利构成,一个卖空套利和一个买空套利  联结两个跨期套利的纽带是居中月份合约的期货合约  在合约数量上,居中月份合约等于两旁月份合约之和  
买入蝶式套利组合  卖出蝶式套利组合  买入飞鹰式套利组合  卖出飞鹰式套利组合  
蝶式套利策略是由三种具有相同标的物,相同到期期限,不同执行价格的期权合约组成  买入蝶式套利的最大收益为"中执行价格-低执行价格-净权利金"  卖出蝶式套利执行价格间距相等  卖出蝶式套利的最大风险为净权利金  
蝶式套利由共享居中交割月份的跨期套利组成  蝶式套利需同时下达三个指令,并同时对冲  蝶式套利理论上比普通的跨期套利风险和利润都大  蝶式套利所涉及居中合约数量等于近期合约和远期合约之和  
实质上是同种商品跨交割月份的套利活动  由两个方向相反的跨期套利组成  蝶式套利必须同时下达三个买空/卖空/买空的指令  风险和利润都很大  
买入蝶式套利组合  卖出蝶式套利组合  买入飞鹰式套利组合  卖出飞鹰式套利组合  

热门试题

更多