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证券组合的期望收益率 β系数 证券间的相关系数 证券各自的权重
证券组合的期望收益率 β系数 证券间的相关系数 证券各自的权重
当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率的变动方向是一致的，但变动程度不同 当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率的变动方向是不一致的，但变动程度相同 当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率的变动方向是一致的，并且变动程度也是相同的 当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率之间没有什么关系
当相关系数为0时，两种证券的收益率不相关 相关系数的绝对值可能大于1 当相关系数为-1时，该投资组合能最大限度地降低风险 当相关系数为0.5时，该投资组合不能分散风险
证券名称 理财产品方差 期单收益率 投资比重 相关系数 A 10% 6% I．0.30 J．0.12 K．B L．5% M．2% N．0.70
证券组合的期望收益率 证券各自的权重 证券间的相关系数 B系数
若两种证券收益率的相关系数为-0.5,该证券组合能够分散部分风险 若两种证券收益率的相关系数为0,该证券组合能够分散全部风险 若两种证券收益率的相关系数为-1,该证券组合无法分散风险 若两种证券收益率的相关系数1,该证券组合能够分散全部风险
当证券A上涨时，证券B下跌的可能性比较大 当证券B上涨时，证券C下跌的可能性比较大 当证券B上涨时，证券C上涨的可能性比较大 当证券A上涨时，证券C下跌的可能性比较大
证券A（预期收益率 6%，标准差5%）和证券X（预期收益率 3%，标准差3%），二者收益率相关系数为 -0.8。 证券B（预期收益率10%，标准差8%）和证券C（预期收益率3%，标准差3%），二者收益率相关系数为 -1。 理财产品D（预期收益率5%，标准差2%）和理财产品E（预期收益率 7%，标准差5%），二者收益率相关系数为 1。 证券F（预期收益率12%，标准差10%）和证券G（预期收益率 6%，标准差4%），二者收益率相关系数为 0。
X和Y收益率的相关系数是0 X和Y收益率的相关系数是－1 X和Y收益率的相关系数是0.5 X和Y收益率的相关系数是1 X和Y收益率的相关系数是－0.2
投资组合的期望报酬率为12% 投资组合的β系数为1.2 投资组合的标准差为14% 投资组合的变异系数为1.17
证券A(预期收益率6%，标准差5%)和证券X (预期收益率3%,标准差3%),二者收益率相关系数为-0.8。 证券B(预期收益率10%,标准差8%)和证券C (预期收益率3%,标准差3%)，二者收益事相关系数为-1. 理财产品D (预期收益率5%，标准差2%)和理财产品E (预期收益率7%，标准差5%)，二者收益率相关系数为1. 证券F (预期收益率12%， 标准差10%)和证券G (预期收益率6%，标准差4%)，二者收益率相关系数为0.
两项证券资产的收益率完全负相关 两项证券资产的收益率的相关系数等于 0 两项证券资产的收益率完全正相关 两项证券资产的收益率不完全相关
如果两种证券的相关系数为1，则该组合的标准差为2% 如果两种证券的相关系数为1，则该组合的标准差为10% 如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为10% 如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为2%
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