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相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越好 相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越差 相关系数与证券组合的风险分散化效果没有关系 相关系数为1，证券组合的风险分散化效果越好
当相关系数为0时，两种证券的收益率不相关 相关系数的绝对值可能大于1 当相关系数为-1时，该投资组合能最大限度地降低风险 当相关系数为0.5时，该投资组合不能分散风险
对于两种证券构成的组合,相关系数为0.2时的机会集曲线比相关系数为0.5时的机会集曲线弯曲,分散化效应也比相关系数为0.5时强 多种证券组合的机会集和有效集均是一个平面 相关系数等于1时,两种证券组合的机会集是一条直线,此时不具有风险分散化效应 不论是对于两种证券构成的组合,还是对于多种证券构成的组合,有效集均是指从最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的那段曲线
市场组合的相关系数为 0 市场组合的相关系数为 1 市场组合的相关系数以及β 值均为 0 市场组合的相关系数以及β 值均为 1 市场组合的β 值为 1
如果协方差大于0，则相关系数一定大于0 相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长 如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险 证券与其自身的协方差就是其方差
两种完全正相关证券组合的结合线为一条直线 两种完全负相关证券组合的结合线为一条折线 相关系数ρAB的值越大，弯曲程度越低 相关系数ρAB的值越大，弯曲程度越高
组合线的弯曲程度随着相关系数的增大而降低 组合线当相关系数等于1时呈直线 组合线当相关系数等于-1时呈折线 组合线当相关系数等于0时比正相关弯曲程度大，比负完全相关弯曲程度小
若两种证券收益率的相关系数为-0.5,该证券组合能够分散部分风险 若两种证券收益率的相关系数为0,该证券组合能够分散全部风险 若两种证券收益率的相关系数为-1,该证券组合无法分散风险 若两种证券收益率的相关系数1,该证券组合能够分散全部风险
市场组合的相关系数为 -1 市场组合的相关系数为 0 市场组合的相关系数为 0.5 市场组合的相关系数为 1
当相关系数为－1时，风险可以充分地相互抵消 当相关系数为0时，投资组合能分散风险 当相关系数为＋1时，投资组合不能降低任何风险 证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
证券报酬率的相关系数越小，风险分散化效应也就越强 当相关系数为0时，表示缺乏相关性 当相关系数小于1时，机会集曲线必然弯曲 当相关系数为1时，投资多种股票的组合标准差就是加权平均的标准差
A与B的结合线由A和B的关系所决定 A与B的结合线与建立的某具体组合无关 相关系数ρAB的值越大，弯曲程度越低 相关系数ρAB的值越大，弯曲程度越高
假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差 假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为负时，风险分散效果较差 假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较好 假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为负时，风险分散效果较好 如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同
相关系数为正值时，表示两种资产收益率呈正比例变化 若A、B证券相关系数为+1，组合后的非系统性风险不扩大也不减小 若A、B证券相关系数为-1，组合后的协方差为负值 若A、B证券相关系数为+1，组合后的协方差为正值
多种证券组合的机会集和有效集均是一个平面 不论是对于两种证券构成的组合而言，还是对于多种证券构成的组合而言，有效集均是指从最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的那段曲线 对于两种证券构成的组合而言，相关系数为0.2时的机会集曲线比相关系数为0.5时的机会集曲线弯曲，分散化效应也比相关系数为0.5时强 相关系数等于1时，两种证券组合的机会集是一条直线，此时不具有风险分散化效应
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