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某年6月的S&P500指数期货为800点，市场上的利率为6%，每年的股利率为4%，则理论上6个月后到期的S&P500指数期货为( )点。

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某年6月的S＆P500指数期货为800点市场上的利率为6%每年的股利率为4%则理论上6个月后到期的S

760 792 808 840

假定年利率r为8%年指数股息率d为1.5%6月30日是6月指数期货合约的交割日4月15日的现货指数为

1459.64 1468.64 1469.64 1470.64

11月19日股票市场上沪深300指数收盘时为1953.12点此时12月19日到期的沪深300指数12

套期保值正向套利反向套利无套利

假定年利率为8%年指数股息率d为1.5%6月30日是6月指数期货合约的交割日4月15日的现货指数为1

1459.64 1460.64 1469.64 1470.64

11月19日股票市场上沪深300指数收盘时为1953.12点此时12月19日到期的沪深300指数12

1056.4点 1856.4点 1953.4点 1956.4点

若中证500指数为8800点指数年股息率为3%无风险利率为6%根据持有成本模型则6个月后到期的该指

9240 8933 9068 9328

11月19日股票市场上沪深300指数收盘时为1953.12点此时12月19日到期的沪深300指数12

[1900.6，1984.1] [1928.7，1984.1] [1928.7，1974.1] [1928.7，1954.1]

假定年利率为8%年指数股息率为1.5%6月30日是6月指数期货合约的交割日4月15日的现货指数为14

1459.64 1460.64 1469.62 1470.64

假定年利率为8%年指数股息率为1.5%6月30日是6月指数期货合约的交割日4月15日的现货指数为14

1459.64点 1460.64点 1469.64点 1470.64点

假定年利率为8%年指数股息率为1.5%6月30日是6月指数期货合约的交割日4月15日的现货指数为14

1459.64点 1460.64点 1469.64点 1470.64点

假定年利率为8%年指数股息率d为1.5%6月30日是6月指数期货合约的交割日4月15日的现货指数为1

1459.64 1460.64 1469.62 1470.64

2008年3月9日某投资者持有价值为1000万美元的SPDR以S&P500指数为模板的交易所交易基金

买进；320562.5；买进31 卖出；320562.5；卖出31 买进；310652.5；卖出30 卖出；310652.5；买进30

假定年利率为8%年指数股息率为1.5%6月30日是6月指数期货合约的交割日4月1日的现货指数为160

[1606，1646] [1600，1640] [1616，1656] [1620，1660]

假设某年6月的S&P500指数为1000点市场上的利率为7%每年股利率为5%则理论上6个月后到期的S

1010点 1000点 700点 400点

某投机者3月份时预测股市行情将下跌于是买入1份5月份到期的标准普尔500股指期货看跌期权合约合约指数

盈利1250 亏损1250 盈利500 亏损625

某投机者3月份时预测股市行情将下跌于是买入1份5月份到期的标准普尔500股指期货看跌期权合约合约指

盈利1250 亏损1250 盈利500 亏损625

假定年利率为8%年指数股息率为1．5%6月30日是6月指数期货合约的交割日4月15日的现货指数为14

1459.64点 1460.64点 1469.64点 1470.64点

若中证500指数为8800点指数年股息率为3％无风险利率为6％根据持有成本模型则6个月后到期的该指数

9240 8933 9068 9328

某投机者2月份时预测股市行情将下跌于是买入1份4月份到期的标准普尔500股指期货看跌期权合约合约指数

盈利1 875 亏损1 875 盈利625 亏损625

某投机者2月份时预测股市行情将下跌于是买入1份4月份到期的标准普尔500股指期货看跌期权合约合约指

盈利1875 亏损1875 盈利625 亏损625

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